Запас на волатильность
Рынок не однороден в масштабе. Если смотреть на глобальные движения, взять свечи длиною в неделю то можно глазами увидеть что движения плавные. И если смотреть на внутренние колебания цен пропорционально фактическому движению на неделях - там внутри в целом всё гладко и направленно будет. И как раз тут стопы можно ставить сильно короче тейков, чаще будет гладкое движение.
Другое дело когда мы начинаем спускаться всё ниже и ниже. Часто слышал фразу про хаотичность рынков. Вот она про малые таймфреймы. Уже на часовых свечах рынок сильно колеблется внутри каждого часа. Иногда ты можешь смотреть мол ну вот - тут купил, тут продал, тут вот стоп. А потом открываешь то что было внутри часа когда был вход - а там цена дошла до входа, сходила до стопа и пошла дальше. И ты об этом узнаешь по факту когда начинаешь торговать. Если, конечно, не проверяешь пятиминутные свечи, а то и минутные.
А ещё внутри малых таймфреймов тебя могут не взять на борт. Если на крупных там скорее всего проторгуют в зоне твоего входа и с объемом, то пытаясь торговать на малых таймфреймах можно столкнуться с тем что цена просто пролетит мимо и на тебя не хватит объема. Это в случае если вход на движении в сторону движения. Впрочем - с контртрендом также могут коснуться вроде бы входа, развернуться. Но перед тобой, на той же цене, в стакане могут быть другие ордера. И всё - тебя не взяли.
Также на малых таймфреймах за счет волатильности могут просто случайно задеть твой стоп, потому что это действительно хаос.
Но есть способы борьбы с этим. Нужно учитывать это в сделках. В случае входа по тренду имеет смысл входить не сразу, а ставить лимитку чуть дальше назад. В итоге цена прошла точку входа, волатильностью развернулась, налила в лимитку и пошла дальше. И на такое же расстояние стоит отодвинуть стоп - чтобы случайные флуктуации не коснулись.
Можно ещё наоборот двигать лимитку вперёд или даже входить маркет-ордером по рынку. Но это резко ухудшает пропорцию риска к прибыли. Да - с маркетом точно будет вход. Но по какой цене? На своём опыте я знаю как резко оно может сдвинуть точку входа, особенно когда у тебя стоп ближе чем на процент от входа. А ведь стоп при этом нужно всё равно двигать назад, защищаясь от флуктуаций. И вот уже 1 к 3 превращается в 1 к 1.5 - пропорции резко меняются при незначительном перемещении входа и стопа.
И при этом сложно надеяться на то что тейк будет дальше - на малых таймфреймах цена может развернуться раньше, как раз в пределах флуктуаций, а хочется выходить в плюс всегда. А трейлинг-стоп всё равно хуже фиксированного для таких ситуаций - трейлинг банально раскидает об флуктуацию.
Для биткоина, на мой взгляд, флуктуации ходят в диапазоне 0.25-0.30%, то есть при торговле всегда стоит учитывать что дергаться цена будет в таких диапазонах. Для каждого токена, акции, любого торгового инструмента - свой диапазон, а ещё он меняется со временем. При торговле на малых таймфреймах стоит учитывать его прежде чем войти в сделку.
Добавлю про волатильность ещё один момент, и вот он действительно важный для любых торговых стратегий и всегда нужно корректировать на это событие.
Если посмотреть на график, то видно что после резкого движения в одну сторону часто идёт другое в обратную. А после цена колеблется туда-сюда. Так называемый вертолет. Так вот если у вас шорт, стоит ордер на вход, цена уже рядом и вдруг она прыгает вверх - это опасность. Потому что после она, если пойдёт вниз, то очень может вызвать резкую волатильность, цена будет дергаться туда-сюда. И как раз в этот момент она может коснуться входа, сходить до стопа и потом пойти лететь дальше.
Всегда стоит учитывать такой кейс. В идеале стоит временно отказаться от входа, дать цене хотя бы разок сходить вниз, отскочить вверх и уже там входить. А почему бы на отскоке вверх не зайти в шорт по ещё более выгодной цене? Бывает так что это был случайный пролет вниз и далее цена пойдёт строго вверх, без остановки. Это опасно, это стоит принимать во внимание и корректировать в торговой стратегии. Для лонгов тоже самое.
С другой стороны - есть стратегии, построенные на ловле такой волатильности. Это же круто - цена пошла вверх, потом вниз, потом снова вверх - ходи с ней туда-сюда, откупай на краях, удобно. Так что если вы хотите поиграть в ловлю ножей на диапазоне - хороший кейс.