9 лет
Лето 2016. У меня свой стартап, который был запущен, на мои и банковские деньги. У меня ноль продаж, полный провал проекта. Не взлетело. Чтож, делал как умел на тот момент. И в тот момент я считал что просто маркетинговой части не хватило. И лишь потом я понял что идея была мусорная. И построенная на лжи другого человека, модель которую я решил улучшить. А ноль на сколько не умножай - будет ноль. Печальное время.
И тут я вспомнил что есть такой сайт как btc-e.com. Очень старая биржа. Сейчас её уже нет, но на то время она одна из топовых. Очень простая, но с очень большими оборотами. Где-то в 2014 году я читал статью на хабре про пузырь на биткоине, а ещё один бывший коллега устроился в австалийский криптостартап. И вот - вот же оно! То, где не нужно искать себе клиентов - они уже на бирже. Главное купить в нужное время и потом продать. И больше ничего, всё в своей голове, вся работа там. И полная независимость, то что мне всегда и нужно было.
Так я и оказался в мире криптовалют. Изучил апи биржи, придумал простую стратегию, купил на попробовать 1 BTC и принялся торговать. Я не помню точную дату, но где-то ближе к середине лета. И архивов особо нет. Так что пусть будет годовщина сейчас.
Теория игр
Есть такая теория с простым таким названием - Теория игр. Это попытка автоматизировать принятие решений. От экономики до превентивных ядерных ударов. Но зачем о ней рассказывать если можно показать?
Очень крутой сайт с мини-игрой минут на 30, суть передаётся прямо в процессе. Уверен - понравится всем.
На русском - https://notdotteam.github.io/trust/
English version - https://ncase.me/trust/
Авто-перестановка стоп-лоссов на ByBit
Благодаря технологическим фичам байбита можно делать интересные штуки не беспокоясь о потери денег в случае чего.
На байбите есть Conditional Order. С помощью него можно выставить ордер при касании цены. Мой типичный кейс:
1 - Я предполагаю что цена пойдет вверх и хочу войти, но не сейчас, а когда цена дойдет до определенного значения.
2 - Также я не хочу входить тупо по рынку - это не очень приятно когда вход получается сильно выше. А такое бывает на большой волотильности. Потому я хочу установить лимит цены выше которого я не куплю. Тем более цена часто ходит туда-сюда, так что зачем покупать дорого если можно подождать пару минут.
3 - Также я хочу поставить стоп-лосс чтобы не потерять больше чем могу себе позволить, ну а если всё хорошо - хочу чтобы сделка закрылась в плюс по указанной цене.
4 - И самое главное - если цена дошла до нужного значения я хочу чтобы стоп передвинулся на точку безубыточности. И тогда я либо потеряю только оплату комиссий и не более того, либо заработаю полный капитал.
5 - Ну и бонусом - я не хочу чтобы меня закрыло с убытком случайной флуктуацией фьючерса, а там бывает что цена ходит вне реальной цены. Аналогично и с ценой входа - хочется входить по реальной цене, а то всякое бывает. Зато вот для профита наоборот хорошо - может прострелить дальше и я получу прибыль даже если реальная цена актива туда не ходила, удобно.
И всё это решается двумя ордерами.
Первый - ставится Conditional Order. Цена касания (trigger price) ставится с пометкой index - сработает по реальной цене актива. Цена входа (price) ставится как максимальная приемлимая цена для входа, то есть купим не дороже указанного. Далее ставятся настройки цены стопа и тейка. И стоп ставится с пометкой index, а тейк с last - в итоге стоп по реальной, а тейк как долетит. И там есть настройка типа стопа/тейка - на всю позицию или на ордер. Выбирается на всю.
Второй - тоже Conditional Order, но с нюансом. Триггер ставится по цене где хочется перейти в безубыток, прайс - чуть ниже. Объем (quantity) - минимально допустимый для биржи. Задача этого ордера не купить ещё, а сделать финт, про который будет дальше. В настройке стопа/тейка на не нужен тейк - он произойдет вместе с основным, ведь в предыдущем ордере мы поставили настройку на всю позицию. А вот стоп ставим на цену входа (price) первого ордера (или выше, если хочется). И настройку типа стопа - на всю позицию. В итоге при срабатывании этого ордера купится минимальное количество и выставится новый стоп. И если он сработает - закроется вся позиция по указанной цене, а другие ордера отменятся. То что нужно!
Вот таким хитрым образом под гарантией исполнения от биржи мы спокойно можем передвигать стопы и не беспокоится о том что там сейчас на рынке.
Точечный вход
И сразу новая сделка, теперь вверх.
Точка 1 - глобальный пробой вниз. Тут ракеты наполнились топливом об стопы тех кто не верил в поход вниз.
Точка 2 - отскок вверх, но тут же назад. Похоже прилипла пачка лонгистов и нужно было их сбросить релоем об точку 3.
Точка 3 - сброс лишних, набор ликвидности от шортистов и ракета полетела вверх, расходуя топливо стопов шортистов.
Точка 4 - мой вход. Но на малых свечах там был прострел и возврат. Похоже всё же налипли лонги.
Точка 5 - мой выход. Рынок не уверен куда он двинется. А такое мне не нужно, как-то не хочется терять денег.
В итоге выход в ноль и потеря около -6%. По сути всё на комиссии и сквизы. Грустно, но после прибыли в +91% не очень грустно.
Однако мысли о лонге ещё сохраняются, но теперь о глобальном с рехаем. Подождем.
20 дней
Итог - прибыльная сделка. Я рассчитывал на чуть больший диапазон движения, но так тоже сойдёт.
Фактическая прибыль +91.47%
20 дней ожидания чтобы за 4 часа практически удвоить свой счёт. Время стоило своего результата. Хороший подарок мне на день рождения, которое будет послезавтра 🎂
Июньский зигзаг
Обычно такое заканчивается прострелом вверх и трендом вниз. Будет ли в этот раз также? Хороший вопрос. Но если будет - я возьму шорт на движение вниз, сделка должна получиться весьма прибыльной.
Экзаминационный скам
Ситуация - ребёнок хочет поступить в ВУЗ. С родителями он приходит в учебное заведение. К ним подходит человек и предлагает помощь в поступлении. Но оплата по факту. Если не получится и ребёнок не поступит - платить не нужно. Родители соглашаются. Человек уходит. И ничего не делает. Ребёнок поступит - хорошо, дадут денег. Нет - ну и ладно, ничего страшного.
На базе такой схемы работает много разного - могут помогать получить кредит, помочь с работой, поиском клиентов. Очень много чего может оказаться именно такой схемой. Более того - есть шанс что вы уже на такое попадали и даже не знаете, особенно если всё прошло гладко. Возможно вы даже посоветовали такого помощника своим знакомым.
Когда вам предлагают помощь в чем-то - проверяйте на возможность такого исхода. Иногда это может быть не совсем ожидаемо и микс с чем-то ещё - та же завязка на теорию вероятности и обещание шанса чего-то. Например, генетическое исследование эмбриона и вероятностные характеристики будущего ребёнка.
Причины событий
Было одно интересное исследование на тему заболеваний у людей, а также по продолжительности жизни. И в нем собирали статистику по крупным и малым больницам. Крупные в основном были в больших городах, а малые, соответственно, в малых. И получилось так что продолжительность жизни в больших городах была выше. И правда - доступ к медицине лучше, уровень жизни выше, скорая приедет быстрее.
Было ещё одно, те же данные собирали, суть была примерно та же. Крупные больницы, малые больницы. Собирали разные маркеры, группы заболеваний, экологическую обстановку, что немаловажно нынче. И в итоге также замеряли продолжительность жизни. И вышло что в малых поселениях продолжительность жизни выше. Ну оно и понятно - более свежий воздух, меньше стрессов, полезная еда, которая растет вот прямо тут. Всё логично.
Да, получается что продолжительность жизни в больших городах больше из-за инфраструктуры и доступности медицины, а в малых городах больше потому что экологическая обстановка и полезнее продукты. То есть и там и там выше. Парадокс. Но как логично звучало.
А ответ прост. Средние значения в больших группах будут иметь меньшие всплески чем в малых. В итоге шанс резких отклонений в малых группах - сильно выше, по законом банальном математики. Как говорил кто-то из древних - «Если при измерениях возникает парадокс - значит проблема в самом инструменте измерений». А сверху накладывается биологический фактор, заставляющий человека искать объяснение найденным фактам. И не так и сложно найти хорошее объяснение. Сложнее найти настоящее. А ещё сложнее найти истинное, потому что к одному и тому же результату может вести несколько причин.
А натолкнула меня на этот пост новость в TradingView, где объясняли причину падения биткона. Мол Израиль напал на Иран, рынки полетели вниз. Это логично, нужно продать чтобы высвободить деньги на военные расходы, да и негативные новости к падению всегда. Логично. А в прошлый раз при предыдущей их стычке курс биткоина вырос. Логично, ведь неопределенность у инвесторов, курсы доллара скачат вниз, нужно спасать капитал и покупать биткоин. Логично.
Надеюсь общую мысль вы поняли.
Один мой нерв стоит больше чем биткоин (с)
Февраль 2018 года. Шел снег. Я шел по улице. Тогда я жил в загородном доме в Подмосковье. Месяц назад я был миллионером. А полгода назад денег хватало чтобы манипулировать рынком, создавая памп-дамп качели. Шел я к отцу, который жил и сейчас живет в соседнем поселении. Большой кирпичный дом, мечта давних лет. Владеть компанией, производящей очень нужные строительные компоненты - выгодный бизнес. А я выбрал айти, а потом крипту. Забавно, но и то и то - всё ради одного. Ради независимости. Абсолютной независимости. И в наушниках играл вот этот альбом. Забавно, несколько песен там про крипту.
https://open.spotify.com/album/6QPQB78oLixHvpf6Fb0fAy?si=ygTIBavkQ9G53JRrPwROVg
Ипотека в аренду
Бывает попадаются мне в инсте ролики, в которых что-то про экономику. И вот попадается ролик где одетый опрятно в костюм человек, слегка полноватый, в красивой гостиной рассказывает всякое за экономику. Иногда на кадре он за бумажной доской, где что-то пишет и поясняет. Неплохо. И говорит вполне себе вещи, про валюты и будущее. Я не макроэкономист, так что вроде всё логично, хоть и не знаю соглашаться или нет. И я поставил лайк.
Попадается следующее видео где он рассказывает про ипотеку. И это резко переворачивает моё отношение к нему. А также я понимаю что попался - похоже прошлое видео было таким же мусором. Но почему мусором?
Он рассказывает про то что на квартиру что-то вроде за 15 миллионов рублей переплата будет 45 миллионов, при текущей ставке за ипотеку, за 30 лет. Ну да, логично. И мол 45 миллионов переплаты. Но вот если снимать квартиру за 100к рублей примерно того же уровня все 30 лет, а остальные деньги что шли на платеж положить под 15% годовых, то через 30 лет у вас будет 100500 мильёнов и всё прекрасно. Ну вроде по логике и математике да, всё чётко. Если ты не знаешь экономику и банально жизнь.
Эти 45 миллионов за 30 лет инфляции укатываются в несколько раз. Даже в США с баксом их валюта за 30 лет очень подешевела, а в странах с экономикой похуже - ещё больше. И выходит так что с каждым годом ты платишь всё меньше в стоимости, хоть и в абсолютных числах столько же. Так что эти 45 совсем не 45 для банка, к тому же риски всяких дефолтов и прочего. Это почему-то не учитывается, зато пугается суммой в 45 миллионов.
А с арендой тоже не всё так просто. Цены будут расти потому что инфляция и цена аренды будет стремиться к реальной стоимости объекта, а значит дорожать в зависимости от темпов инфляции. Да - там амортизация - ремонт стареет, сам дом тоже. И всё же. Ну и не факт что получится жить в одной квартире 30 лет в аренду. Хотя в чем-то это и плюс - мобильность. С другой стороны под себя ремонт тоже особо не сделаешь. То есть и плюсы и минусы.
Так чтобы реально что-то посчитать - нужно побольше вещей учесть. Но зато можно очень красиво и непринужденно с умным видом на видео рассказывать как и чего. И не специалист - он ведь поверит. И тут раскрывается парадокс когда больше информации - хуже результат. Огромная часть информации в интернете с фатальными ошибками в данных.
«После - не значит в следствии» и физика
Есть такое знаменитое выражение, которое хорошо так используется в медицине. Да и хорошо применимо в жизни. Действительно - если что-то произошло и после него что-то ещё, то это не значит что то, что было до - это причина. И всё же мы это подмечаем и даже строим планы на этом. А ещё есть наука Физика, где всё строится на том что было что-то до и вот оно после.
Подмечание того что было что-то, а после вот ещё что-то - это не изобретение людей. Это исходит ещё с древних организмов, живших в море. Любая хоть какая-то чуть развитая нервная система она как раз про это. Это адаптационный механизм, механизм изучения окружающего и адаптация на ходу. И так сильно проще и лучше чем через рождение новых особей с мутацией в нужную сторону. Потому те кто подмечали прошлое - выжили, а остальные нет. Впрочем, это не единственное условие, отсюда не все организмы сейчас имеют память, но из чуть более развитых крупных - все, так или иначе.
Однако внейшний мир бывает сложнее чем кажется. Если кинуть камень в воду, то по приземлении всегда пойдут волны. После попадания камня идут волны, связь прямая, очевидная. И вот такое очень важно собирать, такая информация позволяет предсказывать будущее. Вообще физика это наука предсказания. Мы знаем что было до, мы знаем что если сделать вот так - будет после вот так и только так. Но если мы кидаем камень вдаль и не видим куда он упал, а потом слышим всплеск - это ещё не значит что камень упал в воду. Он мог упасть на берег, на котором сидела лягушка, которая тут же прыгнула в воду. И всё это не значит что если мы кинем камень туда ещё, то там тоже будет лягушка. Если её не будет - всплеска не будет. Это и есть ложная корелляция и скрытые детали.
В торгах примерно такой же принцип. Если нет физического обоснования почему произошло именно это - нет никакой гарантии что оно будет повторяться в будущем. И даже если по истории всё хорошо - это не гарантия что дальше будет также. Только прямые зависимости могут хоть что-то гарантировать. А если быть точным - более точнее чем просто корелляция.
Есть ещё пара моментов с теорией коллапса и теорией скрытых свидетельств, перезаписи памяти в голове, ложной аннотации, понимании источника. Но уже одного понимания ложных корелляций достаточно чтобы более точно формировать торговые стратегии. Если не знаешь почему это происходит или не полностью уверен почему - будет трудно хоть что-то спрогнозировать.
Долина силикона
Благодаря контакту одного из подписчиков теперь я представлен в самой что ни на есть Кремниевой долине. В формате вайт-лейбла, если можно так сказать. За процент от моего процента прибыли. Позитивная новость, хоть пока конечно же всех интересует что там в реальности будет. В конце концов дважды у меня было такое что не шло. И, судя по всему, мне нужно будет показать парочку сделок успешных в живую чтобы интерес был действительный. Этим я и займусь.
Торги идут. Но я в них не участвую и жду точку входа. По стратегии от 0 до 4 сделок в месяц, при этом может не быть ни одной месяца полтора, а может быть две за два дня. И я надеюсь что за этот месяц смогу показать что-то интересное чтобы можно было развиваться с оглядкой на успех.
Ограничение плеча
Ограничения плеча
Дополнение к формуле размера позиции.
L = максимальный размер плеча.
L = R / (G + S)
Биржи и брокеры не дают бесконечных плеч, да и самостоятельно стоит ограничивать. По этой формуле можно понять предполагаемый размер и в случае если L выходит за рамки - увеличивать S до тех пор пока L не станет равным максимальному целевому плечу. При этом будут уменьшаться как риск, так и прибыль.
Формула размера позиции
Моя собственная формула, по которой я определяю размер позиции для сделки. Главное её преимущество - статический риск при динамических точках входа и выхода. Размер позиции меняется, расстояния движения в сделках меняются, риск - нет.
Q = CR / P(G+S)
Q - объем позиции в базовой валюте. Пример - BTCUSDT это BTC к USDT, базовая валюта тут BTC.
C - размер торгового капитала. Пример - у нас есть 1000 USDT, это оно.
P - цена входа. Пример - мы хотим купить по цене 100 000, это она и есть.
R - размер риска на позицию. Пример - если мы хотим потерять не более 50% от капитала за сделку, то R = 50.
G - расстояние между ценой входа и стопом в процентах. Пример - покупаем по 100, стоп-ордер на 98, G = 2.
S - запас на сквиз плюс комиссии в процентах. Пример - мы покупаем, платим комиссию, при этом цена за это время немного подвинулась и мы купили по цене хуже чем хотели, это проскальзывание, «сквиз». Аналогично при продаже. Комиссию мы знаем заранее, проскальзывание нет. Мы можем контролировать это лимитными ордерами, но это повышает шанс не попасть в сделку из-за резких движений. Про это можно отдельную маленькую статью. Для BTC я определяю S = 0.3.
Комплексный пример
У нас есть 1000 баксов для сделки. Мы хотим купить биткоин по 100 000 за штуку. При этом мы не хотим потерять более половины от денег если цена пойдет не туда. На комиссии и сквизы оставляем 0.3%. Стоп-ордер мы ставим на 99 000. Получается C = 1000, R = 50, CR = 50 000. Цена входа P = 100 000, G = 1, ну а S = 0.3. G+S = 1.3. Вычисляем P * (G+S) = 130 000. В итоге 50 000 / 130 000 = 0.385, именно на столько биткоинов нужно открывать позицию.
Есть менее академичный формат для подсчета на калькуляторе в 2 шага:
G + S = x ((R / x) * C) / P = Q
Узок путь Иисуса
Не так давно я сидел в кафе с ноутбуком, писал код для нового торгового бота. И рядом со мной села пара женщин, лет 40. Они общались, я особо внимания на них не обращал. Но потом они начали общаться, судя по всему о чем-то вроде эзотерики, в перемешку с православием. Обсуждали что-то про судьбу и про других людей, и меня резанула фраза «узок путь Иисуса». Это звучало совсем забавно. Ну а они просто общались, по серьезному, обыденно, обсуждали чего и как.
Обычно такое не очень фатально влияет на жизнь. Можно верить хоть в летающего макаронного монстра и дважды переходить линию, через которую перебежала черная кошка, и всё равно жить более-менее хорошо. Не все кривые конструкции в голове деструктивны. Обычно они не сильно мешают, а иногда даже полезны - в конце концов вера и принятие судьбы хорошо лечат тревожные расстройства и депрессии. Так сказать проверенный метод предков.
Есть очень много разных путей, которые приводят к такому. Часть из них это ошибки восприятия, часть - психологические защиты, сверху ещё когнитивные искажения. Авторитетные мнения значимых людей, а иногда и насильное принятие обычаев. Но самое забавное это та часть, которая от особенностей мозга обосновывать всё. Был эксперимент с людьми, которым делали сплит мозга - это когда в качестве лечения тяжелых психических заболеваний органического типа пациенту разрезали мозг - отделяли полушария. Кому-то это помогало, но сейчас такое лечение запрещено, и к этому есть причины. И один из экспериментов был в том что одну половину мозга просили что-то сделать, а вторую - объяснить сделанное. И так как коммуникация между полушариями была хирургически разорвана - синхронизации не происходило. Но это не мешало человеку придумывать причину сделанного. Есть в этом небольшой стайный момент и ранговость - отказ от объяснений негативно влияет, особенно когда в пещере живешь в стае. Но за последние 10 000 лет люди мозгом особо не поменялись. И всё же это лишь часть, потому что и вне такого давления и по своей воле люди находят объяснения всему на основе не полной информации. И это жизненно важный механизм. Только вот умение его использовать - отдельное ремесло.
По иронии всякие ChatGPT вобрали в себя эту суть - те самые галлюцинации это объяснение по не полным данным. По программе эти чат-боты не могут сказать что они не знают и начинают генерировать нечто правдоподобное. В чем-то людям удалось создать машину и правда похожую на себя, хоть механизмы и другие.
Но причем тут финансы? Так вот в случае веры в летающих чебурашек и стучания по дереву всё более-менее безобидно, хоть и бывают резкие негативные моменты. А вот с финансами поинтереснее. Любой факт объясняется. Также частый кейс когда пост-фактум всё было понятно и предсказуемо. И человек верит в это искренне, потому что так устроен мозг на физическом уровне. И никто особо не помнит что он помнил до события. Прошлое стирается и перезаписывается и интуитивно человек уже не помнит момента в прошлом, конкретно - ощущения и мысли. Вот факты да, но не мнения о них.
Результат - ошибки прогнозирования, ошибочные оценки работоспособности торговых стратегий, чрезмерный поиск закономерности в случайности, генерализация частных случаев и игнорирование скрытых свидетельств. И в итоге потеря капитала, либо заработок ниже чем просто покупка акций топ 500 успешных компаний или того же биткоина в долгую.
Тема хорошо раскрыта у Канемана в его знаменитой книге «Думай медленно, решай быстро». Кстати - название книги это хороший тест. Однажды я был на сходке эзотериков (хотя я думал что меня позвали в кафе чаю попить), назвал эту книгу и сразу начал слушать теории на тему того что вот да, думать надо медленно, а решать и правда быстро, и пошло-поехало. А книга вообще не об этом, но хорошо иллюстрирует сама себя. По названию сразу теория содержания и размышления об этом. Хотя однажды я был свидетелем когда книгу по фото автора, его фамилии и категории умудрились забраковать, мол плохие знания и пропаганда. Забавно. А набор знаний там достаточно научный.
Но если хочется литературно и послушать плоские шутки старого успешного трейдера, рекламирующего свой фонд, можно почитать «Черный лебедь» Талеба. По факту там цитаты из книги Канемана и сам автор состоит в клубе, который сделал Канеман. И хоть мне не очень оно нравится, но тема там также раскрыта, можно читать не напрягаясь как роман.
Так что не знаю там про узость пути Иисуса, но верю в то что умение мыслить используя логику даёт бонус в продвижении в жизни.
Невероятная история Эда Торпа
Где-то в комментариях я уже скидывал ссылку на эту статью, теперь опубликую в качестве поста. Любопытная история, не скучная - https://habr.com/ru/articles/840676/
Простые числа
9 лет назад я открыл стартап, который не взлетел. Это - печать организации, по сути всё что от неё сейчас осталось.
Экономический совет тут прост - сначала нужно тестировать гипотезу, а потом делать полноценную компанию. А не наоборот.
Сложный для усвоения урок, но может многое сэкономить. Есть мнение что надо просто брать и делать. И это прокатывает… но только если перед этим было понятно что прокатит и нужно лишь начать. Иначе в конце может остаться только печать и полтора миллиона долгов.
Впрочем, не произойди это и я бы никогда не коснулся бы крипты. И может и к лучшему. Но было как было и вот я здесь.
Это был интересный опыт.
Королевство пирамид
Главное в жизни это не врать самому себе. И своим клиентам, потому что можно сесть в тюрьму. В 2017 много компаний выпускало ICO-токены, придумывало безумные идеи, лендинги и прочее. А потом, после сбора денег, владельцы исчезали. Но какие-то токены выходили на биржи, как-то торговались. И под видом красивых идей предлагались пирамиды. В лучшем случае. В худшем даже обналичить не получалось. А ломившиеся покупатели иногда даже не смотрели на эти лендинги, без разбора покупали всё что попалось. Потому что им не нужны были красивые идеи - им нужно было купить раньше других и успеть продать до того как цена упадет или владельцы заскамят всех. И потом повторить это десяток раз. Но - SEC наказало часть таких создателей токенов, а за кем-то бегали уже другие спецслужбы. Потому что всё просто - введение в заблуждение, обещания без цели их реализовать, либо рисованный результат. Ну а в некоторых случаях нарушения законов в связи с созданиями нелегальных ценных бумаг. В зависимости от страны могло быть по разному.
Но последний цикл роста он другой. Теперь никто никому ничего не обещает. И дают клиентам ровно то чего они хотят - пирамиды. Так появились массовые мемкоины.
Если взять любую азартную игру, то это либо игра против заведения, либо против игроков. Во втором случае заведение берет комиссию. Так вот мемкоины это всё это вместе.
Итак - структура.
Мемкоин - некоторый ценный токен, обычно выпускаемый на солане, также встречается на эфире, на тоне и некоторых других блокчейнах. По сути монета с кучей нолей после запятой, цена на старте максимально мала из-за психологического искажения что чем больше нулей после запятой - тем выше может вырасти.
Механизм торгов - обычно так называемый пул - программа куда заливаются мемкоины и настоящая ценная криптовалюта. При покупке и продаже поступающие деньги поступают на один из двух счетов - для мемкоина и для ценной валюты. И как на весах с двумя чашами - где тяжелее туда и растет цена. Так обеспечиваются торги. Есть ещё другие варианты, но это самый популярный и главное - не требует много денег для работы.
Торговые площадки - обычно это так называемые децентрализованные биржи. Там обычно есть какой-либо торговый интерфейс. Есть ещё посредники сверху. Они могут помогать в торгах - например лимитные ордера в пулах отсутствуют, а вот такие посредники могут помочь. По факту это простые полуавтоматические торговые боты, которые совершают сделки по простым правилам. Но за это берется комиссия.
И всё ради одного - сделать возможным участие в пирамидах. Время жизни мемкоина вполне укладывается в 10 минут - оттого на биржах есть минутные свечи по дефоолту. Создается токен, резко растет, кто-то закидывает денюжку в надежде заработать. Кто-то успевает продать. Ну а потом владельцы продают всё в нулину и уходят. Те кто остались могут продать свои остатки за пару процентов от вложений. Иногда какие-то ещё торги идут на условные пять баксов, но токен уже мертв. И таких токенов запускаются тысячи в день. Успел быстро засунуть и забрать? Молодец. Нет? Ты накормил тех кто успел. Ну и создателей. И так до бесконечности.
Никаких обязательств, никаой ответственности, участники сами понимают зачем пришли, создатели тоже, владельцы бирж помогают им играть в эту игру, создатели торговых терминалов с хитрыми ордерами - помогают заниматься этим условно профессионально. А создатели скоростных ботов, выкупающих токены в первые 400 миллисекунд - забирают свои крохи во всей этой крутилке денег. И по маленькой копеечке одаривая майнеров и стейкеров основной, базовой валюты - соланы, эфириума, тона и других.
Если вы хотите заскочить в уезжающий поезд мемкоинов - знайте что это именно пирамиды в открытом виде. И никого это не смущает. Но законодательства стран могут поменяться и будет либо запрет, либо приравнивание к казино. Возможно именно это и станет в итоге черным лебедем мемкоинов.
Бан TradingView
Пару дней назад РКН в России начали пробовать блокировать более хитрой схемой. На столько хитрой что сломали TradingView. Так что если у вас не работает или криво работает - это вот оттуда.
Забавно что сломали кусками - нельзя редактировать индикаторы, добавлять новые на десктопе. На мобильном вообще график умирает сразу. Видимо там где-то какой-то вот конкретный запрос режется, необычно.
Лечится хорошим ВПН.
Запас на волатильность
Рынок не однороден в масштабе. Если смотреть на глобальные движения, взять свечи длиною в неделю то можно глазами увидеть что движения плавные. И если смотреть на внутренние колебания цен пропорционально фактическому движению на неделях - там внутри в целом всё гладко и направленно будет. И как раз тут стопы можно ставить сильно короче тейков, чаще будет гладкое движение.
Другое дело когда мы начинаем спускаться всё ниже и ниже. Часто слышал фразу про хаотичность рынков. Вот она про малые таймфреймы. Уже на часовых свечах рынок сильно колеблется внутри каждого часа. Иногда ты можешь смотреть мол ну вот - тут купил, тут продал, тут вот стоп. А потом открываешь то что было внутри часа когда был вход - а там цена дошла до входа, сходила до стопа и пошла дальше. И ты об этом узнаешь по факту когда начинаешь торговать. Если, конечно, не проверяешь пятиминутные свечи, а то и минутные.
А ещё внутри малых таймфреймов тебя могут не взять на борт. Если на крупных там скорее всего проторгуют в зоне твоего входа и с объемом, то пытаясь торговать на малых таймфреймах можно столкнуться с тем что цена просто пролетит мимо и на тебя не хватит объема. Это в случае если вход на движении в сторону движения. Впрочем - с контртрендом также могут коснуться вроде бы входа, развернуться. Но перед тобой, на той же цене, в стакане могут быть другие ордера. И всё - тебя не взяли.
Также на малых таймфреймах за счет волатильности могут просто случайно задеть твой стоп, потому что это действительно хаос.
Но есть способы борьбы с этим. Нужно учитывать это в сделках. В случае входа по тренду имеет смысл входить не сразу, а ставить лимитку чуть дальше назад. В итоге цена прошла точку входа, волатильностью развернулась, налила в лимитку и пошла дальше. И на такое же расстояние стоит отодвинуть стоп - чтобы случайные флуктуации не коснулись.
Можно ещё наоборот двигать лимитку вперёд или даже входить маркет-ордером по рынку. Но это резко ухудшает пропорцию риска к прибыли. Да - с маркетом точно будет вход. Но по какой цене? На своём опыте я знаю как резко оно может сдвинуть точку входа, особенно когда у тебя стоп ближе чем на процент от входа. А ведь стоп при этом нужно всё равно двигать назад, защищаясь от флуктуаций. И вот уже 1 к 3 превращается в 1 к 1.5 - пропорции резко меняются при незначительном перемещении входа и стопа.
И при этом сложно надеяться на то что тейк будет дальше - на малых таймфреймах цена может развернуться раньше, как раз в пределах флуктуаций, а хочется выходить в плюс всегда. А трейлинг-стоп всё равно хуже фиксированного для таких ситуаций - трейлинг банально раскидает об флуктуацию.
Для биткоина, на мой взгляд, флуктуации ходят в диапазоне 0.25-0.30%, то есть при торговле всегда стоит учитывать что дергаться цена будет в таких диапазонах. Для каждого токена, акции, любого торгового инструмента - свой диапазон, а ещё он меняется со временем. При торговле на малых таймфреймах стоит учитывать его прежде чем войти в сделку.
Добавлю про волатильность ещё один момент, и вот он действительно важный для любых торговых стратегий и всегда нужно корректировать на это событие.
Если посмотреть на график, то видно что после резкого движения в одну сторону часто идёт другое в обратную. А после цена колеблется туда-сюда. Так называемый вертолет. Так вот если у вас шорт, стоит ордер на вход, цена уже рядом и вдруг она прыгает вверх - это опасность. Потому что после она, если пойдёт вниз, то очень может вызвать резкую волатильность, цена будет дергаться туда-сюда. И как раз в этот момент она может коснуться входа, сходить до стопа и потом пойти лететь дальше.
Всегда стоит учитывать такой кейс. В идеале стоит временно отказаться от входа, дать цене хотя бы разок сходить вниз, отскочить вверх и уже там входить. А почему бы на отскоке вверх не зайти в шорт по ещё более выгодной цене? Бывает так что это был случайный пролет вниз и далее цена пойдёт строго вверх, без остановки. Это опасно, это стоит принимать во внимание и корректировать в торговой стратегии. Для лонгов тоже самое.
С другой стороны - есть стратегии, построенные на ловле такой волатильности. Это же круто - цена пошла вверх, потом вниз, потом снова вверх - ходи с ней туда-сюда, откупай на краях, удобно. Так что если вы хотите поиграть в ловлю ножей на диапазоне - хороший кейс.
Тарифы и СНП
Ну что - кризис или таки нет? Это СНП - условно показатель уровня экономики США и мира в целом. В моменте сильно просело, но пока (пока?) не тянет на совсем кризис. Тут логарифмический график, а значит масштаб любого из движений можно видеть визуально. Бывали просадочки такие, но не очень и часто.
Во всём вина тарифов что ввели в США против всех стран, включая острова с пингвинами. Забавно, но, судя по моим данным тарифов нет для России, Беларуси, Северной Кореи, Кубы, Мексики и Канады. С последними двумя якобы и так есть тарифы, а другие и так под санкциями.
Веселое событие. Эпохальное на самом деле, для мировой экономики. Но… посмотрим на реализацию, может и не так глобально будет. В любом случае рынки сказали своё слово.
Деготь и мёд
У производства современных процессоров есть один факт, который мало кто знает. Производство очень сложно, а ещё сложнее сделать рабочий процессор на плитке из кремния. Одна нано-пылинка и всё - то место куда она попала больше не работоспособное. Но это не ломает бизнес-процессы.
Возьмем линейки процессоров на 4 ядра и 2 ядра. Знаете чем они отличаются внутри? Ничем. Ну то есть вот реально ничем - и там и там 4 ядра. Да, у 2х-ядерных процессоров 4 ядра. Но есть нюанс - на одно из ядер попала эта самыя пылинка. Либо произошел другой дефект. И что в итоге? Два ядра из четырех отключаются, иногда физически, иногда программно. И потом процессоры идут в продажу, но уже в линейке ниже и по цене ниже. И если у вас на компьютере не флагманский процессор в вашей серии процессоров - скорее всего у вас флагман, у которого чего-то не работает и было отключено. Забавно, но я слышал истории когда кто-то умудрялся сделать из двухядерного процессора трехядерный, через тучу костылей в каких-то из сериях это можно было сделать. Однако там могут отрезать неработающее и физически, зависит от техпроцесса. Ну и с младшей линейкой ноутбуков эппл с М1 - семиядерные процессоры вместо восьмиядерных не от хорошей жизни. Но дешевле.
И при этом никто и нежалуется. Потому что это монотовар, потому что оно делает свое дело не хуже чем заявлено. И потому что почти никто и не знает откуда всё это.
В производстве любых других товаров, от хлеба до самолетов, есть процент брака. Часто его либо перерабатывают, либо утилизируют, либо пытаются как-то исправить. Но иногда бывает что оно проходит мимо и тогда происходит возврат по гарантии и что-то в этом роде. Вообще если производитель частенько допускает выход брака в продажу - скорее всего там совсем плохие процессы внутри и сам товар будет не очень. Но не всегда. И нужно смотреть на атрибутику товара, выполнения им своих поставленных задач, будь то батон хлеба, самолет или компьютерный процессор. И решать что же выбрать в итоге.
Так вот про задачу с сервизом. Возьмем самый худший из вариантов и вчитаемся в условия.
В первом случае мы получаем 6 чашек и 6 ложек.
Во втором случае мы получаем 6 чашек, 8 ложек. Если повезет, то +1 чашку сверху, будем считать её за 0.5 чашки.
Итого первый вариант у нас 6+6, а второй вариант 6.5+8.
И не забываем что в условии задачи у нас брак есть, но остальные «в идеальном состоянии». И ложечки - ложечки то остаются!
Какой вывод мы можем сделать из результатов голосования? Я не удивлен в выборе.
Если вы хотите что-то продать - имеет смысл скрыть возможные дефекты. Люди выберут пусть меньше, но лучше, чем больше, но не равномерного качества. Универсальная формула. И только профессиональные торговцы будут собирать атрибутику и суммарную выгоду, так что если будете продавать им - стоит предоставить суммарную выписку. Ну и если вы перекуп и хотите зарабоать - всегда можно взять вариант 2, продать как вариант 1, а остаток перепродать или оставить себе. Пример с чашками конечно утрированный, но вот если брать что-то более масштабное - уже совсем, совсем другое дело.
По Каннеману это закон «Лучше - меньше». В целом я уверен что много где про такое будет написано, иногда с разбором, иногда просто по мантре будет предлагаться продавать в максимальном качестве. Но я решили предоставить вам пример с выбором и таким вот разбором. И кто знает, возможно в жизни вам это пригодится, как минимум есть новая плоскость для сравнения, в формате экономики и математики в целом.
Пользуйтесь.
Чашки-ложки
Вы хотите купить набор чашек с ложками. И у вас есть два варианта выбора, цены одинаковые.
1 - Сервиз на 6 чашек и ложек, идеального состояния, с доставкой.
2 - Сервиз на 8 чашек и ложек, с доставкой. Но партия бракованная, гарантировано 1 или 2 чашки будут испорчены, хоть остальные и будут в идеальном состоянии.
Что вы выберете?
Объемность
Хинт для вот такого отображения. Можно видеть диапазоны движений, при этом никакого сглаживания - всё как оно было.
Для этого в трейдинг вью нужно поставить отображение свечек как баров. А потом добавить два индикатора - SMA, также известных как простое скользящее среднее. Нужно выставить диапазон в 1. Первому индикатору источник данных из макс, а второму из мин. И вуаля - диапазонное движение.
Альтернатива - можно вместо баров поставить мин-макс, это вид свечек трейдингвью. Но тогда теряются внутренние движения и там столбики, немного сбивают.
Мем из 2018
ХТКЭМ
2006 год. Я учусь на программиста в техникуме в одном подмосковном городе. Сомнительное место, потому что по сути ПТУ, но лишь немного выше тем что профессии не совсем типично-рабочие. Во времена СССР там обучали будущих рабочих на заводах космической промышленности. В итоге там можно было научиться собирать спутники, паять электронику космического качества и писать софт. Ну а так как СССР развалился и пришел капитализм - появилась специальность, неожиданно, бухгалтера.
В принципе сборщиков спутников и правда потом с легкостью брали на два завода рядом, либо прямо вот спутники делать, либо ракеты. На ЧПУ-станках. Часть ещё шли на заводы МиГ.
Но денег и кадров было не очень много, а программисты уже тогда получали выше среднего. В итоге с преподавателями сложновато было. И даже специальность в начале обучения и в конце немного отличается, потому что не нашли тех кто бы преподавал некоторые из курсов. Так что за 4 года обучения я в общих чертах понял что такое программирование, что такое теория графов и на всю жизнь получил сломанный нос, с вечными синяками под глазами.
В то время со мной учился парень, у которого был знакомый хакер, в плохом смысле слова. И хакер тот был весьма умелый, хоть и не до конца - из ФСБ к нему приходили, а значит он, с одной стороны, умел ломать, с другой - не достаточно прятался. И вот этот хакер альтернативно обучал того парня всякому. И однажды он попросил у меня диск на 120гб, на время, данные перекачать. Интернет тогда уже во всю был, но сильно не тот, мегабит была хорошая скорость безлимита.
Диск вернулся наполненный всяким под завязку. Десятки не активированных вирусов, троянов, систем наблюдения, всякого софта, туториалов как ломать то и сё. И ещё набор краденных данных, не очень большой, но более всего запомнился личный номер телефона знаменитого голливудского артиста.
Время шло и тот товарищ сильно прокачался в скиллах. Но именно во взломе, софт он писать умел плохо. Однажды просил меня написать софтину, которая из набора логинов-паролей удалит дубликаты. Для последующего взлома жертв.
А теперь причём тут крипта. В 2010 у меня была программа, фанатская поделка под игру Сталкер - КПК из игры, который рисовался на рабочем столе и там был встроенный чат и форум. За это GSC Game World мне даже награду прислали. Так вот этот товарищ попросил меня встроить внутрь какую-то программку. Оказалось что это какой-то майнер каких-то биткоинов. Я почитал про них - какая-то пирамида. И что-то как-то не сложилось тогда и я забил.
В 2013 я от другого сокурсника узнал что это товарищ зарабатывает по 40к баксов в месяц, на тот далекий 2013 год. На всяких взломах и крипте. А где он сейчас? Больше я с ним не пересекался. Да и как-то не очень хочется. Может он сидит, может уже мертв. Ведь ещё тогда в 2010 он рассказывал всякое на тему наркотиков.
В целом большинство тех кто заработали миллионы на старте биткоина - были сильно не стандартными людьми. Хакеры, наркоторговцы, шифропанки, анархисты. Создали свою независимую финансовую систему. А в 2025 году президент США выпускает свой мемкоин и создаёт государственный резерв криптовалюты, множество стран разрешают её в платежи, а в России она становится имуществом и при разводе делится между супругами. И никто не помнит как оно начиналось тогда…
И хорошо что я тогда в 2010 отказался от биткоина. Иначе мой путь мог бы лежать вдоль криминала, потому что предлагающий был оттуда. Приятно фантазировать о намайненных 10 000 биткоинов, но у всего есть цена.
Прогноз на весну
Ну что, всё. Выглядит как биткоин и рынок крипты сейчас повалится вниз.
Вообще рано конечно, но я помнится 7 января в Кипрском чате писал тогда что похоже рынок всё и это пик. Вообще никто не поверил, все писали что так эт самое, Трамп же, гос-резерв биткоина. Вообще 0 человек идею поддержало.
Но так обычно и бывает - когда все верят в одно из направлений - значит движение закончено. И это не только словами сходится - обычно когда все верят в направление - значит они уже купили. А чтобы цена росла - нужно чтобы продолжали покупать, сопротивлялись давлению продажи. А если все уже купили - новое не покупается. И происходит перегиб в обратную сторону. Ну и второй кейс когда у события есть заказчик, убеждающий что точно будет рости, а сам неспешно сливающий объем об толпу. Сложно сказать возможно ли такое на биткоине конечно, а вот на токенах поменьше, на акциях, много где ещё - работает. Но так или иначе суть примерно равна.
По итогу 7 января цена упала, но на 10 процентов и потом был отскок с пробитием высшей цены, на инагурацию Трампа. В какой-то момент мне даже по цифрам показывало что будет памп, я в этом канале писал про это и даже сам встал в лонг… но очень скоро вышел.
Сложно сказать про будущее, но по социальной схеме всё просто - все уже купили, некому откупать дальше, а без покупок цена продавится вниз теми кто решил продавать. При этом покупатели будут какое-то время держать позицию, не продавать, у некоторых там уже минус и они хотят пересидеть просадку.
Но будет ли всё так? Скоро узнаем. Уже от максимума 30% вниз сходили, это много. Уже слышу про сжимающийся рынок, но на конференции вчера встретил человека, который заложил квартиру и купил крипту в январе. А это очень сильно намекает на пик.
Паритет евро к баксу
Интересные нынче времена - евро скакнул назад от 1.01 баксов за евро до 1.09, а за бакс в России нынче чуть меньше 81 дают, на самом дне курса в моменте. Но если смотреть на другие валютные пары к баксу, то таких резких движений за последнее время не видно.
Ну и если у вас доход в евро или хотя бы в баксах - в России стало жить хуже, на 20-25%. Глядишь так назад на Кипр поеду 😄 Хотя я не по этой причине в России сейчас, но 20% чувствуется.
Беззаботный 2017
[
Беззаботный 2017, когда я думал что умел торговать как профи. И действительно - факт фактом, постоянно на жизнь выводил, и даже кирпичная вкладка в бане на даче напоминает о временах.
Ради развлечения можете посчитать сколько тут было бы будь это текущий год и выведи это количество я сейчас. А это только за несколько месяцев история…
Треугольник марта
Я думаю вы знаете чем это закончится для биткоина, если читали посты до этого.
Вообще сейчас саммит по крипте, но целевой движ, судя по всему, будет с понедельника и далее.
Вторая сделка марта
Раз уж я подстветил две предыдущие сделки, то вот вам ещё одну.
Сейчас уже выставил стоп в ноль. И добавил ещё кое-чего - шорт.
Если мы с такой горы вниз полетим - это может стать совсем толстым прострелом вниз, так что теперь есть и шорт, буду ловить полет вниз, чем бы он там ни объяснялся в прошлом.
Этот резкий взлет был после того как Трамп сказал публично в твиттере что резерв биткоина будет в США. И все откупили. Но это будет хорошая схема если всё нужно было чтобы подороже продать. А потом придумают чего-нить типа потому что не сегодня, или там это всё байбитные деньги сливают-отмывают, не важно, потому что постфактум.
В общем конечно будет прикольно дойти вверх, но если вниз - ну ладно, тоже вариант, шорт готов.
Прибыль в марте
Ну что, те кто голосовали за рост - оказались правы. Впрочем, «без резких движений» пока ещё включает это движение.
Я уже успел заработать на отскоке - вход и выход помечены черным. А теперь, вот только что, был вход в сильно более большое движение, в район 103к+. Помечено фиолетовым. И я в позиции, к чему это приведет - скоро узнаем. Но если будет разворот - попутно я могу взять и шорт - это резкое движение вверх вполне подходит для слива потом вниз. Получится через стоп, но таков путь. А если всё ок, то, предположительно, неделю займет путь наверх.
Итоги 8,5 лет исследований
Стратегия:
Следование за стенками - не работает.
Мой первый бот торговал очень просто - в стакане стояли стенки маркет-мейкера, я ставил ордер ровно перед стенкой. Идея проста - цена ходит между стенками, в итоге купил-продал туда-сюда и всё прекрасно. Сначала катал на BTC-e, потом на BTCC с 3 плечом. По 2-3 процента прибыли в день, просто космос. Но как только начиналось резкое движение - всё ломалось. В итоге торговал так не долго, пару месяцев в 2016.
Пампы 96% - работает, но только на растущем рынке.
Первая прибыльная стратегия. Идея проста - я проанализировал 50 топовых щиткоинов на Poloniex и в итоге выявил закономерность - продаешь токен как только он вырос на 96% от дна, ждешь 6 дней, покупаешь, повторяешь. 96 потому что 100 это х2, чуть раньше х2 начинали сливать, примерно на 97%. Я выходил на 96. А 6 дней потому что 7 это неделя и через неделю обычно памп продолжался, покупка получалась вовремя. Эта стратегия работала на ICO токенах 2017. Вероятно она работает и на мемкоинах в этом году.
Бонус - чтение твиттера. Как только токен делистили он падал на 50-90%, за 15 минут до твита его начинали сливать, так работали инсайдеры, потом сливал я и все у кого была быстрая реакция на твит. Ну а ещё через 5 минут начиналась реакция толпы. В итоге кто успел тот и молодец, мне позволяло терять лишь 5-15% вместо 50-90%.
Оба бота на Ruby, есть в моем репозитории. Впрочем, такое можно легко написать с нуля самому.
Торговля по новостям - работает, но только на росте и самообман.
Вот на этом я заработал зарплату за 4 года корпоративного синьёр девелопера, всего за 3 месяца. Тогда мне крышу то посносило конечно. Я торговал по новостям, изучал вайтпеперы айсио, у меня был эксель на тысячу строк с полной информацией о вообще всех токенах Poloniex, все ссылки, чаты разработки и прочее. Я контролировал всё.
По факту, сравнивая позже, я мог бы вообще ничего не делать и отдыхать несколько месяцев - прибыль была равна прибыли бота что выходил на 96%. Как в той легенде про Сизифов труд - катил этот камень, но результат это не меняло. Альтернативно можно было вообще просто купить топ 50 токенов и подождать.
В итоге работает лучше чем вообще ничего не делать, но не лучше чем купить и просто ждать, не перемещая токенов.
Торговля по наитию - не работает стабильно.
В конце 2017 я пытался торговать по наитию. После краха из-за предыдущей стратегии, когда там был локальный дамп всего, я смог за пару месяцев увеличить капитал… уже не помню на сколько, но двузначные иксы. Где-то в этом канале год назад я публиковал логи этих торгов. В целом, по наитию, реально можно торговать. Некоторые паттерны иррациональны и ты их просто чувствуешь. Но увы - стабильности нет и очень зависит от настроения. Возможно так можно торговать более полугода, но больше похоже на историю Бестова, который на видео заявляет что уверен - на ставках на спорт можно заработать. При этом имея долгов перед вкладчиками в 30 миллионов и потери денег в 6 лет подряд.
Итог - плохой способ заработка, в итоге я потерял всё заработанное.
Откуп упавших за день - работает, но только на растущем рынке.
Однажды я распечатал рулон бумаги, расстелил на полу, но рулон был слишком длинный. Пришлось расклеить по стене второго этажа дачи, где я тогда жил. Это был 2017. На рулоне был рост и падения токенов за день. Итог - стратегия, по которой ты покупаешь нижний топ упавших за день токенов и продаешь верхний топ выросших. Давало 15% в месяц, без плеч, просто ICO токены.
Увы, работает только на росте. Вероятно работает на мемкоинах сейчас.
Стратегия:
Фитили свечей - не работает.
В какой-то момент я заметил что в конце дня частенько происходит движение, дорисовывающее свечку. Также как и в начале - рисовался небольшой фитиль. Родилась идея что можно торговать от этого. Идея простоа - ставится ордер на покупку и продажу на некотором удалении от цены открытия дневной свечи. И оно могло работать очень многие дни, но риск-менеджмент не сходился - одна не удачная сделка ломала долгие повторения удачных.
Сочетания средних скользящих - не работает.
После знаменательной для меня потери в начале 2018 я решил что надо торговать на таких инструментах где можно зарабатывать не только на росте, но и на падении цены. И я открыл для себя фьючерсы. Тогда о них мало кто знал и только-только зарождалось всё это дело. Изобретателем была биржа BitMEX. Там то я и начал торговать.
В итоге я как только не извращался со средними скользящими. Я работал с утра до вечера дней по 10, потом день отдыхал, потом продолжал дальше. У меня получилось высчитать просто безумную стратегию, у которой не было ни единой потери за несколько лет, при этом это были часовые свечи. Просто идеальное совпадение. И да - это было совпадение. Первая же сделка была убыточна. Тысячи часов истории не гарантируют успеха если стратегия основана на статистике без какого-либо базиса к реальному миру. Можно найти идеальный путь через лабиринт, но это не значит что следующим поворотом не будет тупик. Как с броском монеты - монета не помнит предыдущие броски и каждый следующий бросок как новый. Тот же принцип.
Об этом я даже пару раз показывал презентации, на ФЗ Толкс на на Крипто-котах на Кипре. Теханализ по индикаторам не работает.
Осциляторы, объемы и прочие индикаторы - не работает.
Всё как в предыдущем кейсе - я пробовал изучать, а мало ли, но результат был таким же. Забавно, но я какое-то количество раз возвращался к этому, каждый раз результат был тем же.
Линии поддержки и сопротивления руками - не работает.
В какой-то момент в 2018 году я нашел интересную вещь. Ну ведь правда - линии поддрежки и сопротивления! Достаточно проводить линии между выступами на графике и оно работает превосходно - при пробитии линии цена какое-то время продолжает лететь. Тогда я ещё пытался статически ставить стоп - фиксированное количество процентов без пропорций.
Результат - оно конечно работает, но не очень. Фактора два - первый в том что это ручная торговля, и как в той статегии с торгами по наитию - есть шансы потерять. А второй и самый важный фактор - цена частенько чуть касается линии и резко летит назад. Владельцы капитала знают что так можно торговать и что там будут объемы и стопы. Для дозаправки ракет идеальные точки. К слову, тут есть те кто помнят зиму-весну 2019 и фонд. Вот на таком касании то и сгорел тогда капитал. Ну и излишней самоуверенности в ручных торгах.
Вывод - может как-то хитро и возможно торговать так, но не очень долго и явно не пробои нужно брать.
Линии сопротивления плюс индикаторы - не работает.
Две не работающие стратегии не рождают работающую. Хоть и можно одним фильтровать другое и наоборот, но получаемый набор сделок всё-равно ведет к потерям. Всё лишь временная корелляция.
Стратегия:
Ренко - не работает.
Помимо свечей существуют ещё ренко-свечи. Они имеют одно важное отличие - отсутствует завязка на временных интервалах. Свеча рисуется по факту преодоления конкретного уровня. Обычно это каждые Х баксов и прочее такое, но есть вариации и когда Х процентов от предыдущей цены. В середине 2018 я активно пытался использовать такую стратегию. К сожалению, она не работает. Были разные идеи - банально разворачиваться на развороте свечи, переход через уровень, разные вариации стопов, разные и таки и сякие подходы. Всё оно стремилось к той же проблеме - корелляция. Да - тут мы полностью избавляемся от времени, на нас не действует эта константа и теперь для нас важна лишь цена. А чтобы как-то нарезать по фреймам мы берем процент изменения, как лучший из вариантов. Но этого не достаточно - нужно что-то ещё чтобы с этим работать. В итоге использования Ренко вместо свечей не помогает ни одной из стратегий на основе теханализа. Оно не работает.
Тело прострела - работает.
Однажды в 2019 году я заметил что есть типичные такие движения. Резкое движение в одну сторону, после чего цена останавливается, стоит и потом также резко летит обратно. А что если внутрь вставить прямоугольник и по нему мерять когда входить и выходить? Пропорционально движению. И брать какое-нибудь безумное плечо типа х50, потому что движение там обычно безоткатное - если уже поехали так поехали. А если есть откат - он всегда ниже грани того небольшого флета который идет перед вторым обратным движением.
И это реально работает. Я неплохо так заработал в конце 2019 года. Это было очень нервно, но результат стоил того. Действительно такой паттерн есть и он работает. Нужно лишь правильно определять куда вставлять прямоугольник, сколько стоит подождать и пару моментов. А ещё перед этим всегда был теругольник или клин - паттерн движения. Пробой треугольника брать было опасно, из-за тех самых проблем с линиями поддержки и сопротивления. Зато вот обратное движение - идеально. Помню как кто-то в чате BitMEX сказал что надо брать всегда на откате назад. Не знаю имел ли он в виду именно эту стратегию, но он был прав.
В итоге, с высоким риском, но если торговать откаты - всё прекрасно работает. И если вы читали посты выше про ракеты - это как раз объясняет почему.
Эта стратегия хорошо работает на широком флете или не сильном тренде. Если флет становится слишком сильным - сделок не будет. Впрочем, на полном флете почти ничего и не работает, рынок спит. На сильном тренде не работает потому что нужны откаты, а если их нет - нет и точек входа. Либо они есть, но не доходят до конца, тогда это потери, либо выход в ноль, в любом случае не прибыль.
Продолжение прострела - почти не работает.
Тогда в 2019, найдя такой паттерн, я попробовал ещё один - торговать на продолжении. Иногда прострелы не возвращались, а продолжали движение дальше, сразу после остановки. И движение было также резким. Эдакая вторая ступенька, я очень часто их видел, а в конце 2017 на этом и заработал денег.
Но увы - продолжения часто ложные. Небольшой второй прострел и тут же назад. Незабываемая история когда я на 5 минут отошел до туалета, а вернулся и половины депозита нету. В общем сначала казалось что это то что нужно, но увы - потери были слишком частые, не безопасная стратегия. Возможно можно её допилить, но я не нашел как. Возможно она может приносить небольшую прибыль, но риски достаточно велики.
Стратегия:
Свой памп-дамп - работает, но на растущем рынке и дорого.
Переместимся ненадолго в 2017 год. Тогда на Poloniex у меня было достаточно средств чтобы самому устраивать пампы. Принцип примерно такой - ты откупаешь дешевый щиткоин, который давно не пампал, на солидную сумму, создавая толстую уверенную зеленую свечку вверх. Но не совсем за раз - откупая по пути провалы цены, создавая тренд. В итоге через несколько часов токен светится в лидерах роста, также можно вкинуть в чат мол смотрите, пампает. За это правда сначало шло предупреждение, а потом бан. Но всё это было не обязательно - те кто охотились за пампами включались в игру и откупали, пытаясь заработать. И первым это действительно могло удаваться. Ну а когда задор стихал и мой капитал заканчивался - я продавал одним маркет ордером, создавая адскую красную свечу вниз. Однако тормозилась она выше моей точки входа. +15% к крупному капиталу за несколько часов.
Делал я так всего трижды, из них 2 было успешно и 1 с небольшой потерей - нашелся другой кит что слил об меня свои токены. Хотя мне кажется что это вообще был владелец самого токена. В сумме - я был в плюсе, если сложить все три моих манипуляции с памп-дампом.
К сожалению, для такого нужен растущий рынок и крепкий капитал. И уверенность что владелец токена не зайдёт на пир. С токенами ICO было ок, а вот мемкоины это быстрое казино и без связи с владельцем может быть сложновато. Так или иначе концептуально стратегия работает, но требует хорошего запаса денег, если их не хватит на привлечение внимания и выбивку в топ - можно потерять.
Прострелы по фибе - работает.
Для понимания стоит прочесть про тело прострела и отдельные посты про ракеты.
Аналогично со стратегией тела прострела и теорией ракет - это рабочая стратегия. В случае с телом была проблема определения отступа от которого отсчитывать тело. Также такое работает на достаточно прямоугольных движениях, буквально прямоугольных. А вот если это V-образная волна - уже не понятно где ставить вход. В целом же шило на мыло, где-то так давало прибыль, где-то убыль, в сравнении с просто телом. Но если раскидывать фибу - всё таки больше сделок получается.
По итогу - примерно те же параметры паттерна, но конкретные точки определяются четыремя уровнями Фибоначчи. Один на вход, один на тейк и на стоп, один на выход в ноль без потерь. Риск к прибыли вырастает с 1 к 2.8 до 1 к 3, что дает немного больше прибыли.
На этой стратегии я заработал достаточно много. На данный момент это лучшая из известных мне стратегий. И я использую её прямо сейчас.
Волны и фибы - не работает.
Я нашел тысячу и один способ раскидывания уровней Фибоначчи над волнами, также я пытался использовать скользящую среднюю Хала для детерминированного определения волн. Как только я не пытался, какие я только паттерны не находил. Возможно в исследованиях закопана пара тысяч часов в сумме, уже сложно сказать. Но как и со всеми стратегиями с индикаторами - оно не работает, как бы мне не казалось в начале. Огромный пласт исследований и результат один - всё временные корелляции.
Стратегия:
Поддержки по волнам - плохо работает.
Эту стратегию я исследовал в 2021 и 2024 годах. Суть проста - линии поддержки и сопротивления работают, но руками легко ошибиться. Что если точно определять точки куда ставить волны? Математически. В итоге можно легко проверить это на истории.
И оно действительно работает, но очень плохо. Действительно на этом можно заработать денег, но оно не стабильно и нужно много разных всяких фильтров, а больше фильтров - хуже результат в будущем, потому что фильтры это решения проблем корреляций. В итоге, в сырую, с этого можно иметь небольшой процент годовых в плюс, но очень низкий и иногда год может оказаться в минус. Имеет смысл торговать когда других вариантов нет. Для детерминации волн использовал среднюю скользящую Хала.
Обратка от линии - средне работает.
Аналогично линиям поддержки и сопротивления, но тут мы торгуем на возврат за линию. То есть торгуем отскок назад. По факту же получается что-то типа тела прострела, но с линиями. И если немного допилить - в итоге получается всё тоже самое что и тело, с некоторыми вариациями. Так что этим можно торговать, в чем-то достаточно простая стратегия, но сделок не очень много. Однако она будет в плюс.
Паттерны руками - не работает стабильно.
Я пробовал торговать типичные паттерны на графиках, допилив их под себя. Так я делал с 2020 по 2023, моментами пробуя. И потерял на этом много денег в итоге. Были две подверсии - совсем на глаз и с помощью детерминации скользящей Хола. Результат один и тот же - потеря денег.
Возможно на этом можно заработать - какие-то сделки были в плюс, но они могут быть и статистической погрешностью. Я нашел много паттернов и своих, о которых нигде не написано и что-то из этого работало, какое-то время. В итоге не самый лучший способ заработать, а для меня это были большие потери.
Стратегия:
Детерминированные паттерны - плохо работает.
Эту стратегию я выложил в опенсорс. Вообще она внушала много оптимизма, но в итоге также скатилась в корелляции. Но в этот раз чуть-чуть да работающие. Работал над ней в 2023 и торговал с осени 2023 по осень 2024.
Множество паттернов что я видел, соединенные воедино, в разных размерах и все точно определены через скользящую среднюю Хала. И жестко оттестированы на 5 лет по истории.
По истории всё прекрасно и работает, действительно большие проценты годовых, при этом хоть и много констант - всё же они по большей части пропорциональны и из-за этого адаптивны. Но какой результат за год реальной эксплуатации? Если все-все сделки провести то можно было бы до 200% годовых. Только вот симулятор на истории показывал 12 000% годовых.
В целом оно рабочее, но очень плохо - требует донастройки, возможно каждые полгода. И требуется допилка напильником под каждую торговую пару - в общем и целом паттерны те же, но числовые настройки нужно менять.
Концептуально базис к реальному миру есть. И из-за этого оно как-то да работает. Базис в самосбывающемся пророчестве и тем что люди торгуют по наитию примерно одинаково, оттуда и паттерны. Их было 8 штук и три размерности для 7 из них. Все в оба направления, лонг и шорт не отличался.
К сожалению, стабильность плохая, нужно много напильников и доход не такой и большой относительно рисков.
Удлиненные тейки - плохо работает.
Решил вынести это в отдельный пункт. А суть проста - стараться делать тейк-профиты достаточно далеко, делая риск к прибыли достаточно далеким. В целом результат положительный, но только тогда, когда сделка попадает в тренд. На различных флетах всё уходит в стоп в ноль - не получаешь ничего вместо небольшой, но прибыли.
В итоге адекватный риск к прибыли для всех моих положительных стратегий от 1 к 2.8 до 1 к 4. Я пробовал и безумные 1 к 10 и даже 1 к 30. В итоге оно могло быть в плюс, но сделок становилось меньше и ломался принцип сложного процента с реинвестированием прибыли. А докупать в процессе тоже черевато получением нуля или даже потери. Если же слишком придвигать стоп, то его просто выносит волатильностью.
Я также пробовал короткий стоп, но перезаход. Проблема оказывалась в том что иногда перезаходов было много из-за колебаний цены туда-сюда, а каждый выход это небольшая, но потеря. В итоге выгоднее оказывалось ставить стоп подальше. Хоть это и меньше прибыли, но зато никаких нескольких потерь подряд.
Много времени было потрачено на сверхдлинные тейки. Где-то они вообще не определялись заранее, а по событию. Результат не очень.
Линии без размера - плохо работает.
Аналогично стратегиям с линиями поддержки и сопротивления, но тейк был только на следующей сделке с новой линией. Хорошо работает на тренде, но в сумме плохо - всё как в удлиненных тейках - мало сделок и не работает сложный процент, нет реинвестирования.
Стратегия:
Без ошибок - не работает.
Я пытался множество из стратегий сделать безошибочными, либо со сверзнизким количеством ошибок. И это, неожиданно, одна из причин скатывания во временные корреляции - фикс ошибки часто попадал в какой-то конкретный набор ситуаций и в том же виде не происходил в будущем. В итоге пытаться найти безошибочную стратегию - это ошибка. Эффективнее сделать так чтобы было больше прибыльных сделок по очень тупой, но простой стратегии. Чем она проще - тем меньше шансов создать временную корреляцию.
Торги с резервом - не работает.
Если поделить капитал на части и торговать частями - всегда потеря в итоге. В самом начале, в 2016-2018 я пытался построить стратегии, в которых я делил капитал, например, на 4 части, ставил в сделку одну часть и там по факту - если прибыль то хорошо, если нет - есть ещё 3 части, ставил следующую.
Только вот любой резерв всегда закончится однажды, как ни крути. Так выглядит прибыльнее и действительно так и будет, но однажды неудачных сделок будет больше чем резерва и это будет необратимая потеря. А если сделать гигантский резерв и нарезать на сотню сделок в запасе - будет слишком маленькая прибыль. И ладно бы если в итоге ты оставался в плюсе, но есть значительно более прибыльные подходы, к тому же всегда может быть и сотня неудачных подряд.
Процент от капитала - работает.
Казалось бы простой подход - всегда идти в сделку только конкретным процентом от текущего капитала. И я об этом много кому рассказывал. Но очень часто натыкался на непонимание и какие-то хитрые стратегии, которые по итогу сводились к торгам с резервом и крахом в итоге. А однажды в интернете я нашел список подходов к риск-менеджменту и там была строка «Это хороший способ не потерять капитал, но мы ведь хотим заработать, верно?». Чудовищная глупость людей, впрочем, у всех конечно свой взгляд на жизнь.
В итоге я нашел только один способ торговать в плюс на дальней дистанции - входить в сделку всегда на процент от текущего капитала и всегда на один и тот же. Другие способы не работают.
С осени 2019 года я торгую так и ещё ни разу не оказывался с нулем на балансе, а также никогда не получал ликвидаций и прочего. Даже если я терял много - всё равно оставался каритал, который можно было бы раскрутить, в отличие от кейса когда на счету ноль - сколько ни умножай на ноль - будет ноль.
Резюме
В итоге за 8,5 лет я нашел только одну стратегию, которая работает стабильно и в долгую - прострелы с фибой. По факту это торги с не случайным событием - чаще всего резкое движение имеет такой же резкий разворот. Прострелы идут через сильные линии поддержки и сопротивления, через значимые числа вроде 100к за биткоин, а также через рехаи и релои. Через те места где люди активно входят, либо выходят из позиций. И потом происходит обратное движение. Некоторые детали я описывал в статье про ракеты, выше в этом канале.
Риск-менеджмет также прост - процент от капитала, всегда один, всегда от той суммы что сейчас на счету. Стопы и тейки известны сразу. Риск к прибыли 1 к 3 и 1 к 4 в некоторых кейсах. Также есть защиты от потерь по времени и по цене, и защита в случае резкого движения до входа.
Первую версию стратегии я сформировал в августе-сентябре 2019. Улучшил с помощью пропорций уровней Фибоначчи летом 2020. Ослабил некоторые правила в 2022.
Я пытался как-то это улучшить, добавить ещё, сделать полностью роботизированным, сделать так чтобы это были только дневные свечи. Долго пытался. Тысячи часов тестирования, графиков, индикаторов, пару десятков роботов на четырех языках и с тремя базами данных. Тысячи часов работы, активной, напряженной работы.
Но ничего, вообще ничего не работает. Кроме стратегии прострелов.
Всё.
Кража на ByBit
Тем временем с байбита украли сумму на 1.4 миллиарда долларов, взломав холодный кошелек биржи. На фоне чего цена биткоина летит вниз. Скорее всего байбит это переживет, там в год доход сравнимый, тем более кроме эфира хранится там ещё много чего. Но на рынке отразится. Пока это самый большой взлом в истории. Интересно, на что готовы будут люди чтобы вернуть 1.4 миллиарда баксов… достойно фильма в жанре блок-бастера.
Ну а я зафиксировал небольшую прибыль, мало денег лучше чем потеря денег.
Как получить доход от события? Байбит нуждается в деньгах и даёт 41% годовых с ежедневными выплатами. Если не боитесь риска краха биржи - можно подзаработать.
Февральский треугольник
Ну что, на биткоине треугольник. И вообще длинное такое затишье. Но не удивительно - после Трампа произошла ликвидация в районе 10 миллиардов долларов. На столько все поверили в неизбежный памп что отказались от стопов. «Ниже точно не пойдёт.» Всё как всегда. Сурово прожгли денег. Обычно после такого идёт затишье. И в этот раз у нас вот такой вот треугольник. Уже лениво и сверху пробивали, и снизу тут прямо сейчас границу расширили.
Такое всегда заканчивается одним и тем же - резким движением в сторону. Какую? Никогда до конца не известно. Но если вы хоть немного в теме, то понимаете что направление не важно, важно чтобы не откатило резко назад.
Лично я собираюсь проторговать этот треугольник на развороте. Можно конечно взять и пробой, но я в этот раз возьму разворот. Если он будет, конечно.
В целом - обыденная ситуация, предсказуемая, ждем развязки. В идеале до следующего вторника должно, а там посмотрим.
Подбитые ракеты
Несколько постов назад я писал про то как можно заправить ракету. Вот тут - https://t.me/pavlovfinance/109
А теперь про систему ПВО, так сказать. Дело в том что это всё очень вкусный кусок и если просто так взять и пойти по пути с ракетой вместе, то очень часто получается что ты вот уже довольный вошел в позицию, купил там или продал, ждешь что всё, сейчас полетим. А потом тебя высаживают, прямо об твой стоп. И летят до цели. Но уже без тебя.
В движении цен есть второй уровень колебаний - во время полета происходит дозаправка. И отделение ступени - отделяют тех кто таки понял куда пойдет цена. И дозаправляют их стопами верхнюю ступень.
Если посмотреть на графики можно заметить что частенько перед сильным движением происходит ещё одно, ступенька. Сначала цена вроде бы пошла, а потом резко назад и снова вперед. Внутренний вертолет, прямо внутри основного движения. И это неспроста - цена доходит как раз до тех мест где многие хитрые ловцы ракет встают в позицию, при этом с близким стопом, либо вообще ликвидацией. В итоге происходит кровавая дозаправка и полет идет дальше, в штатном режиме, для владельца ракеты.
Такое происходит не всегда - иногда движение уж очень оплачено деньгами и полет идет без дозаправок сразу к цели. Ну почти - кто-то может догадаться что надо ставить разворот как раз на такой дозаправке, ум в третьей степени. И вот их там и доят, наливая им в ведра через край. Потому стоит учитывать что иногда происходит и такой сценарий и увы, неизбежно, иногда будут потери. Вопрос лишь в том как именно они были минимизированны и что с риск-менеджментом.
Так что если вы соберетесь ловить ракеты, не забывайте про ПВО, где-то на середине можно поймать сюрприз. Из позитива - структурно оно подчиняется понятной воспроизводимой логике. И с этим можно работать.
Человек с удавом
Сегодня произошла интересная история. Она не про биржи, но про финансы.
Обычный сам по себе день, я решил прогуляться по Москве и путь меня привел в Москва-Сити. Ну а раз такое дело - там есть фудкорт, перекусить и взять кофейку - то что надо. Душе ничего не приглядывалось, но проходя мимо вьетнамского кафе я решил взять себе Фо Бо, остренького, и их фирменный вьетнамский кофе. Всё шло обыденно, пока со мной не разговорился мужик, который ждал своего знакомого. И тут понеслось.
Он всячески интересовался чего как, чем я занимаюсь. Рассказывал про себя в общих чертах. Я решил абстрактно сказать что IT. На что он сказал что типа писал на С++ когда-то, но типа последние 20 лет уже не программировал и бизнесы всякие делает. И всё бы хорошо, если бы в процессе разговора он не сказал что параллелизм это интересно и он почитает про это. Это было странно слышать от человека, который 15 лет писал на плюсах, пусть даже 20 лет назад. Но я уже примерно представлял с кем имею дело.
В процессе он похвалился всякими крутыми проектами, правда вот сидел за что-то там, потому сейчас большие бизнесы больше не делает. Зато всякие мелкие проекты создает. И сейчас клипы снимает, с теми-этими. В разговоре промелькнула группа Звери, он показал мне какую-то размытую фотку из клуба, с кем-то он там был. А сейчас он собирается снять клип для группы Градусы.
Бюджет 1 500 000 рублей, продать собирался за 4 000 000, типа точно купят. Я накинул пару тонких моментов за экономику, но он тонкости не понял. И очень толсто намекал на то что вот бы с партнером вложиться пополам, а потом прибыль поделить. Ну и, в конце-концов, начал склонять к идее что иногда судьба приводит к тебе людей и нужно брать шанс, иначе он проплывет мимо.
Примерно на этом моменте я уже доел Фо Бо и допил кофе. Это была интересная беседа. Беседа с человеком, у которого на пальце был необычный перстень в форме удава. Типичная криминальная психология, ведь это ремесло, искусство. Обвить свою жертву как удав. Кто-то волк и в цирке не выступает, а кто-то интеллигент и искусно затягивает петли.
Я попрощался с этим человеком и ушел. Он не стал уговаривать остаться, понимая что в этот раз ему не повезло, не сговорчивый попался, даже и контакта брать не стал.
Это был интересный опыт. Хотя ощущение весьма мерзкое. Но вкусный Фо Бо и кофе загладили момент. Ну и даже польза от всего этого - тренировка на уклонение от скама в живую, да и в канал есть плюс одна история. Ну и ещё раз я убедился что Сити это рассадник всяких не очень добродушных людей.
Мем про корабли
Мем-контракт без продаж
Большинство криптовалют сейчас это не отдельные блокчейны - это смарт-контракты поверх других блокчейнов. Появились это очень давно и популярным было ещё в 2017 - во времена ICO, тогда на базе эфириума выпускали токены, которые потом продавались. И первая продажа была обычно в виде этого самого ICO - когда тебе в обмен на другую криптовалюту, в основном эфириум, начисляли эти самые токены.
99.9% из них потом ничего не стоили, хотя какие-то попадали на биржи и какое-то время торговались, можно было хорошо заработать если выйти заранее. Впрочем, не всё так плохо - небольшое количество токенов живы до сих пор - например USDT, тот самый криптобакс, вполне себе токен. Так что один из тысяч мог и пережить те года.
NFT тоже были контрактами. Как и мемкоины сейчас. Мемкоины по сути как токены из 2017, но там сразу тебе говорят что никаких обещаний и обязательств. И в суд не подашь, владельцы ничего не обещают. Но зато цена на эти мемкоины может прыгать хорошо так вверх, в итоге кто-то играет в это как в казино - главное купить вовремя и продать раньше других. А после того как Трамп сделал свой мемкоин - это даже уже полностью законно и нормально. Нормально для реалий 2025 года.
Но сегодня я встретил новый способ торгов, заставило даже рассмеяться. Это какой-то микс мемкоина и ICO. Ребята сделали мемкоин, который можно купить… но нельзя продать. Тупо убрали эту функцию из контракта. И нигде об этом предупреждения нет. В итоге цена и правда растет, а как не рости, когда можно только покупать. Для того чтобы купить надо чтобы кто-то продал, это правда. Ну ничего, единственный разрешенный продавец это владелец самого проекта. Удобно.
Это на столько плохо и грязно что даже хорошо. Чего только там не придумывают. И именно поэтому у меня нет мемкоинов и я ими сам не торгую - я ещё помню чем закончилась история с ICO. Впрочем, там и правда можно заработать. В основном владея самими мемкоинами, инструментами для торгов и, в особых случаях, особо хитрые торговцы тоже могут заработать, успевая копеечку вывести заранее, не ожидая иксов. И всё же это особый бизнес, шанс того что ты будешь не охотником, а жертвой - очень высок.
Ликвидации
Что такое ликвидация? Это когда ты открываешь сделку с плечом, не важно маржинальная торговля на заемные деньги или фьючерс с обеспечением, а потом цена идёт против тебя и на столько сильно против, что сумма на твоем счете едва покрывает долги. И вот тогда твою позицию закрывают принудительно, дабы тот кто дал тебе в долг, либо вторая сторона контракта, не потерял денег больше чем ты способен заплатить. Ведь твои деньги теперь его деньги. Но если цена продолжит идти - долг будет выше размера счета и потеряют обе стороны, а этого допускать нельзя. В итоге биржа или брокер закрывают позицию принудительно.
Для крипты есть такой вот сервис - https://www.coinglass.com/LiquidationData
За сутки ликвидировали под 900 миллионов баксов. А это значит что все эти люди не ставили стопы, надеясь что прокатит. Не прокатило.
Ставьте стопы, даже если уверены в своей правоте вот на триста процентов. Всё равно ставьте. И не в упор у цены ликвидации - на сильном движении может не хватить на вас денег и цена дойдет до точки ликвидации раньше чем стоп исполнится.
Есть конечно люди что открывают позицию с изолированной маржой, которая не даёт потерять больше внесенных в позицию средств. И используют ликвидацию как стоп. Интересный способ, но там всегда есть зазор безопасности, за который платите вы. И там сильно дороже чем таки поставить стоп самому.
Третьяковка
Сегодня гуляя около третьяковской галереи случайно услышал вырванную из контекста фразу. Девушка разговаривала по телефону и там в разговоре было что-то про то что мол менять уже бессмысленно. Возможно это конечно было про какие-нибудь билеты или про что-то в этом роде. Но может и про валюту. А валюта в России это рубль и обычно обмен к баксу. Чтож, смотрим график рубля к баксу. И правда - подпросел курс, подешевел бакс. Действительно можно решить что менять баксы на рубли не выгодно. Обычно это означает что пора менять на все. Но вообще, смотря на график, можно предположить что с понедельника курс пойдёт вверх и доллар будет дорожать. Сложно называть прям конкретные цифры, учитывая что международный прям обмен не очень официальный, но я бы присмотрелся к росту процентов на 5. Скажем так - шансы сильно увеличены.
Вертолет января
А вот и вертолет, о котором я рассказывал пару постов ранее - где было про заправку ракет. Дернули вниз, собрали, полетели вверх. Внизу долговато застряли, но итог всё равно тот же. Ракета дозаправлена. Теперь главное чтобы не сбили - у меня открыт лонг 🙂
Треугольник января - итог
Сутки не прошли и всё сбылось. Рынок не случаен. Ливермор бы мной гордился 😄
Треугольник января
Чтож, прямо класика. После резких движений туда-сюда идет успокоение, диапазоны колебаний всё меньше. И главное при этом средняя цена стремится к середине диапазона. Справа - профиль объема, горизонтального объема. Каждый столбик отображает объем на этом уровне. А линия в середине - середину объема. Линии по краям нарисовал я сам. Треугольник.
Вполне годный способ торгов - торговать вокруг центра, покупая и продавая по краям, со стопом где-то в районе краев самого большого диапазона. В какой-то момент цена резко стрельнет в сторону и вас вынесет по стопу, но задача - заработать внутри больше чем потеря от финальной убыточной сделки.
Ну и в понедельник-вторник границы треугольника будут пробиты, окончательно или вертолетом, но сжалось уже достаточно чтобы полететь на разрыв. И разрыв уже будет сильным и резким. Способ заработать номер 2.
Как заправить ракету
Расскажу схему как сделать так чтобы все начали покупать, хотя до этого продавали. И наоборот.
Как вообще происходит торговля? Ты что-то купил, потом что-то продал. Либо наоборот. Наоборот работает только с мажинальной торговлей или деревативами - фьючерсами и подобным. Но в итоге ты, по факту, открыл позицию, а после закрыл. Закрыть можно как в плюс, так и в минус. Ну и ещё тебя могут закрыть принудительно - если ты вдруг оказался должен столько же сколько у тебя на счету, минус запас надежности. Зависит от того чем торгуешь.
Это всё по тезисам. А теперь вот такой кейс. Ты покупаешь какую-нибудь криптовалюту и решаешь что если цена пойдёт ниже этого значения - ты продаешь, чтобы не потерять слишком много. И вот ты купил… и цена пошла вниз. И что происходит? Ты продаешь. Продажа роняет цену ещё ниже, касаясь цены где другой человек решает что с него хватит. И он тоже продает. Продажа толкает цену вниз. Цена касается цены третьего человека… цепная реакция. Но всё ли это? Нет. Появляются люди что хотят сыграть на понижение. Они открывают шорт, то есть совершают продажу. Это толкает цену ещё ниже, попутно задевая тех кто продает чтобы не потерять. И это привлекает ещё больше желающих продать. Так начинается паник сейл.
Есть дополнительные моменты. Кто-то пытается держать до последнего. А когда последнее приходит - их позиция закрывается автоматически за долги. А что такое закрытие покупки? Это продажа. Это толкает цену вниз, цепляя других и вот уже биржа/брокер по цепочке закрывают должников. Это ещё разгоняет полет вниз.
Попутно в медиа появятся новости паникеров. Либо кто-то может помочь им появиться.
А что там по маркет-мейкерам, либо крупным держателям? А удобно - можно на время резко убрать свои ордера на покупку, дать цепочке касаний раскрутится, цепная реакция коснется множества ордеров. И вот когда уже будет близко к концу, а стоп-ордера и точки ликвидаций могут быть известны кому надо заранее, можно вернуть ордера назад и откупить падение. После можно вполне себе скупить остатки ордеров что остались в стакане, а их там может быть совсем не много после резкого полета вниз. И это дернет цену вверх, ведь сопротивления сверху не будет. И вот ты, только что купивший остатки цепной реакции внизу - торгуешься по ценам сильно вверху.
Есть ли отличие при походу вверх? Не особо. По статистике падения всегда чуть более резкие чем рост, на классических рынках. Сходится с психологией. Но суть одна.
Так как заправить ракету? Дернуть цену вниз, добившись касания стопов, убрать свои ордера покупки, дождаться слива всего на самое дно, подставив в конце свои ордера и откупив остаточное падение. А потом дернуть вверх, откупив мелкие ордера что появились… и толкнуть ещё выше, убрав свои ордера продажи. И пойдет обратный эффект - уже те кто взяли шорт начнут закрываться… покупая. И так по цепочке вверх, отправляя ракету в космос.
Что по итогу? Вложив на стартовый сдвиг ты покупаешь у дна и продаешь на пике цены. Памп энд дамп, или ещё известное как вертолет, а олдскульные деды рисовали голову барта. Всё это одно и тоже. Имея достаточный ресурс ты становишься повелителем ракет. К слову, маленькие монеты-токены можно качнуть и с помощью 10к баксов. Такие дела.
Трампкоин
Не прошло и суток с инаугурации президента - а уже есть сайт, официальный государственный, для департамента эффективности, где на главной странице красуется логотип криптовалюты, принадлежащей Илону Маску. Уровень сюрреализма набирает обороты! Получается что США официально говорит миру блокчейна да. Посмотрим к чему это приведёт.
2014 бум форков 2017 бум айсио 2021 бум нфт 2025 бум мемкоинов?
Четыре книги
Пополнение в книжечках, на ближайшее время будет чего почитать. И если оно сойдется с тематикой канала и будет достойно того - напишу отзыв.
Вообще разнообразный набор.
И да - черного лебедя я не читал, хотя очень тематическая книга. Я знаю о чем там, но не читал до этого. Время пришло. Проверим - есть ли там смысл на практическом уровне.
Про SQL - может казаться странным, но вообще работа с финансами - это работа с данными. А данные живут в базах данных. И чтобы с ними работать - нужен SQL. В принципе я уже его знаю, но всё же это моё слабое место - не так хорошо как хотелось бы, я слишком сильно когда-то полагался на NoSQL и MongoDB в частности. Есть где полирнуть знания.
Про нетворкинг - я прочел треть в электронном виде. В целом на прямую не относится к экономике, но если я таки захочу сделать большой приватный фонд - вот эта книга будет полезной. А вообще она экзистенциально депрессивная и циничная, по факту. И навевает социопатией и грубой математикой отношений с людьми. Такое вот ощущение от трети. Посмотрим как дальше будет.
Ну и на закуску Искусство Войны, абстрактная логика, но больше мне для развлечений.
Такой вот наборчик на зиму-весну. Бонусом будет ещё одна, но её перенесли на февраль, только-только выйдет из печати, не знаю точного названия. Там про психологию, как и в книге Канемана, о которой было пару постов ранее. Ну, всему своё время, прочитаю - расскажу стоит ли того.
Курс на 129к
Не очень верится, но по цифрам получается что биткоин как минимум к 129к едет. Потенциально к 153к.
А вообще в понедельник Трамп должен в президенты пойти, а он обещал в резервы США биткоин положить. А его нынче друг Маск в 21 году на счёт Теслы накупил битков, что аж некоторые инвесторы вышли из Теслы, потому что ну какой биткоин. Про запуск в космос криптокошельков и доге-коин это вообще история отдельная. Но тут в предвыборной кампании было и в случае с этим товарищем - всё очень может быть. Ну и, в конце концов, зачем Блек Рок и соседние ребята биткоины скупали весь прошлый год и в етф паяли.
А технически - один индикатор указывает очень явно. Также был тест покупок 6-7 января, в одном кипрском чате я про это писал. Только я сначала решил что это начало конца. А вот и нет - конечно же на 10+% вниз сходили, но вот 13 января очень типичный выбив стопов и ловля медведей для набора топлива на их ликвидациях, типичная схема, вроде я её вскользь описывал. Кстати, хорошая идея для следующего поста.
Ну и конечно, я прям не верю что могу это произнести, но… токен президента США?! На солане?! Мем-токен от лидера топ-1 финансовой страны?! И пока опровержений не было, сюр какой-то.
2025 год начинается интересно.
Стратегии выбора
Ну что, можно и рассказать как это работает. Если ещё не голосовали - проголосуйте, а дальше будет разбор почему так. Забавно, но абсолютно правильного ответа нет. И сейчас я поясню.
Как завещал Энштейн - всё в мире относительно. В экономике тоже. Так вот результат оказался таким каким и должен был быть. Но почему? Давайте рассмотрим ситуацию - вы очень бедны, либо у вас есть какие-то серьезные проблемы. Либо что-то похожее на такую ситуацию. Либо предложенные суммы для вас - очень существенны. Все кейсы - риск для жизни. В целом и задачу можно переформулировать на риск для жизни. И тогда всё встает на место.
Если вам действительно угрожает опасность, то вы выберете вариант А из вариантов А или Б. Потому что это гарантирует выживание. Это эволюционный механизм, те кто выбирал А - оставили потомство, те кто Б - не все. Заточено миллионами лет, это не от людей, намного древнее, у истоков жизни.
Аналогично с Г. Умереть или бороться? Конечно бороться! Если есть возможность жить - человек всегда выбирает жить. А если нет, то это из-за другой информации ощущение что варианта нет. Если суммировать информацию - всегда будет выбран вариант Г из вариантов В и Г. И опять же - это от основ жизни, те кто смирился со смертью - уже давно не с нами.
Но причем тут жизнь, смерть и 240 баксов? А кто вам сказал что вы мыслите другими категориями при быстром выборе? На самом деле чтобы сделать медленный выбор нужно чтобы включился неокортекс, он тяжелый и энергозатратный. Быстрая оценка говорит что Б имеет шанс не получить ничего, а В заставляет смириться с потерей, когда есть вариант избежать их вообще.
В массе своей люди избегают риска при получении благ и стремятся к риску при избегании трат.
Но что если посмотреть на жизнь как на череду доходов и расходов? Тогда всё становится интереснее. И если предполагаемые потери или не полученная прибыль не критична для общего благосостояния - уже нужно считать.
В варианте А мы получаем 240 баксов, а в варианте Б мы получаем 250. В варианте В мы теряем 740 баксов, а в варианте Г уже 750. Но что если это одноразовая ситуация? Да. Но меняет ли это что-то в будущем? Если каждый раз выбирать риск, который математически прибыльнее - в сумме через промежуток времени прибыль будет выше. И жизнь лучше.
К сожалению, не все ситуации в жизни можно свести к такой математической формуле в баксах. Но можно чуть приблизиться к точности и делать правильный выбор.
Это требует включения неокортекса, но по факту - можно изучить моменты, триггеры, когда стоит обратить внимание и дальше на калькуляторе прикинуть чего-куда. В конце концов, иначе зачем нам неокортекс и школьная математика? В целом жизненные ситуации могут требовать арифметики из 3, иногда даже из 7 класса. Но не более, если вы не инженер или физик. Для экономики точно хватит 7 класса. Главное - научиться замечать моменты когда нужно достать калькулятор.
Про тех кто выбрал А плюс В - надежность это хорошо. К тому же кто-то знает истину про фиксацию убытков, что это действительно важно.
Ну а Б и Г это риск, игра, ну и контекст торгов же - сам канал подталкивает к этому выбору, вполне логичный выбор, но дьявол в математике и ожидаемом результате.
Впрочем, А В и Б Г могут иметь ещё пару контекстов, в том числе микс ощущений от А Г, со сдвигом к непринятию риска или стремлении к нему в потерях. Но главная гипотеза подтверждена - А и Г тот вариант что сходится с теорией выбора людей. И тут ещё у нас достаточно интеллектуальный канал, на большой выборке А и Г будут стремиться к 80%, а Б и В будут выбирать около 3%. Можете ради эксперимента поспрашивать людей или перепостить опрос, числа будут близки, особенно если делать это невзначай, чем меньше мотивации при ответе включать неокортекс - тем выше будет А и Г.
Плохо ли если вы ответили А и Г? Для общих жизненных ситуаций в целом нет, для денежных вопросов - да. Ну, теперь вы знаете что делать.
Выбор в условиях риска
Выбор в условиях риска - интересная штука. И каждый выбирает по разному, но есть статистика. Проверим на сколько мы в неё тут попадаем?
Итак, у вас есть 4 варианта, нужно выбрать только 2, при этом 1 из первой пары и 1 из второй пары вариантов. Что бы вы выбрали?
А - Гарантировано получить 240 баксов. Б - Выиграть 1000 баксов с шансом 25%, либо не получить ничего с шансом 75%.
В - Гарантировано потерять 740 баксов. Г - Потерять 1000 баксов с вероятностью 75%, либо не потерять ничего с вероятностью 25%.
Думай медленно, решай быстро
Автор этой книги пытался описать нюансы поведения людей в рамках научной психологии, но Нобелевскую премию ему дали по экономике. И там было за что.
Собственно не важно чем именно вы занимаетесь - в этой книге каждые 10 страниц вам будет взрывать мозг от осознания моментов, которые вы может и замечали, может нет, но то как всё это работает - вам понравится. И не один раз я нервно смеялся, потому что некоторые описанные вещи - ну очень забавные. И жизненные ведь.
И если вы хоть как-то планируете заниматься торгами, инвестициями или чем-то смежным - это тот материал, который вам нужен. Книга сложная, если вчитываться и размышлять, но даёт очень много полезных знаний. Ну и Нобелевскую премию каждому встречному не дают. Тут - точно есть за что.
Рекомендую к прочтению.
Статистика TradingView
Тут TradingView статистику за год сделал. Интересно. По количеству инструментов - да, забавно даже, как так много вышло. Хотя бывает ночью на меня накатывает и я блуждаю по графикам и делаю предсказания. Возможно оттого и столько много.
Забавно что я прочел всего 13 новостей за год. Думаю понятно что не по новостям я торгую 😄 Впрочем, и не по индикаторам. Я удивлен что так много. Но, возможно, это модификации, которые я сам делал - моя система отладки стратегий рисует отметки на графике, создавая индикатор с нуля. Возможно версии тоже учитываются отдельно как-то. Но есть как есть.
А ещё я 2,5к дней пользуюсь TradingView. 7 лет примерно получается, забавно.
Rust и роботы
Мой первый торговый бот был написан на JavaScript. Потом мне показалось что слишком сложно и не помещается мне в голову целиком. Потому я переписал его на CoffeeScript - был когда-то популярен такой язык. Он был чрезвычайно лаконичным и в то время уже имел классы, при том что в JavaScript, на момент создания CoffeeScript, их ещё не было. Забавно что автор языка уехал в путешествие на полтора года, вернулся, а язык уже потерял популярность. Но оно не удивительно - в JavaScript завезли классы. И перетянули из кофе кучу фич, например стрелочные функции.
На момент написания язык уже умирал, но не окончательно. И мне нравился, в том числе за лаконичность. Однако, работав до этого в QIWI, один местный программист на Java сказал мне что всегда мечтал писать на Ruby. Мол Java это для работы, а вот Ruby для души. И я решил что переход на Ruby будет отличным решением. Изучил язык по интерактивной книге-сайту, а потом прочел целиком Путь Ruby - 900 страниц не крупным шрифтом. И это был кайф.
Первый прибыльный торговый робот был на Ruby. На чистом Ruby, никаких Rails, чистый язык. Впрочем, это мне не помешало использовать JRuby - Java-интерпретатор языка. Он чуть отставал от релизов основного, зато работал поверх Java и содержал многопоточность - я планировал что торги на разных парах будут отдельными потоками.
Но время шло, я успел поторговать и руками. Даже покодить смарт-контракты на Эфире - на языке Solidity. И пообучать новичков. Но то были не боты - я пытался поднять своё ICO. В 2017 году на них был бум и денег получали все кто просил. Потому что рынок рос, всё росло. И на надежде успеть на поезд пампа - люди скупали всё что релизили, не особо вчитываясь чего за проект. Главное чтобы выросло. И оно росло.
К сожалению, я не пережил крах ICO и пришлось поработать в найме. Вот тогда знания Ruby мне и помогли. А ещё админство в крупном Ruby-чате. Так мне дали проектик на приличную сумму. Но увы - всё же основной мой язык был JavaScript и дальше я начал писать на нем. А знания крипты помогло попасть в соответствующий стартап.
Время шло и я не спеша переехал на TypeScript - версию JavaScript от Microsoft. Там добавили типы и кучу всяких абстракций, вроде интерфейсов и енумов. Автор языка - тот же что и у C#. И сейчас на этом языке работает половина интернета. А ещё куча десктопных и мобильных приложений. И конечно же встроенные приложения Windows. В принципе удобно - браузер есть чуть ли не на кофеварке. Кстати, если вы купите телевизор со смарт-тв - там тоже будет это вот всё.
Последних ботов я писал на TypeScript. Но они были аналитические - с торгами на дневных свечах можно торговать и руками, не спеша. Но вот проверить гипотезу, протестировать на длинном промежутке времени, подсказать тебе сонному с утра - это дело роботов. В самых последних версиях это был NestJS - фреймворк для бекенда сайтов, который имеет в себе очень много всего и не только для сайтов. А ещё это чуть ли не стандарт для бекендового JavaScript. А точнее TypeScript. И ещё точнее - NodeJS, именно на нем, в основном, крутится серверный JS. Впрочем, несколько лет назад начали появляться конкуренты.
И всё это время, параллельно, развивался Rust. Когда-то был популярен браузер Firefox. Он даже моментом доминировал в не-корпоративной сфере и пережил многих, в топ числе победил Microsoft с их браузером. Но сейчас по сути проиграл Google с их Chrome. И вот в 2015 создатели Firefox анонсировали Rust. Язык, который должен был решить их проблему - утечки памяти. При этом оставаясь быстрым.
Долгий путь он прошел. Сейчас он совсем не принадлежит создателям Firefox и живет отдельно. Я ещё помню шутки про «давайте перепишем всё на Rust» из 2017. Где-то у меня даже есть мем-стикеры в телеграмме, с этим мемом. Добавил их ещё тогда. Тогда это казалось забавным и так шутили те кто писал на C++. Но время прошло. И теперь Rust является разрешенным языком для ядра Linux. А это почти все сервера мира, а также все Android телефоны и бытовая техника. Раньше разрешенными были только C и C++. Приемник.
Но не только низкоуровневый код.
Сейчас все браузеры умеют в WebAssembly - такая виртуальная машина, в которой можно исполнять код и что угодно рисовать в браузере. Так, к слову, работает Dart с их Flutter от Google. В них я, кстати, тоже умею. Так вот Rust способен работать и там. И на нем я видел всё - сайты в стиле React, на котором я немного писал. Кросс-платформа для запуска сайтов и на мобилах. Вариации с легким клиентом и запуском вообще на всем что умеет в веб. Фулстек-фреймворки для работы в стиле Remix. А деды-олды вспомнят ещё и Meteor. А как на счет GUI в командной строке по SSH? Не с первого дня, но туда привнесли async/await. Уверен - влияние JavaScript. И при этом есть некоторый уровень ООП. И сборка мусора без сборщика мусора. И если скомпилировалось - значит работает. И сверху к этому - скорость уровня C. Ну и бонусом - некоторые крипто-проекты имеют смарт-контракты на Rust.
Год назад JetBrains, создатели моей любимой IDE, которой я пользуюсь с 2014, уже 10 лет, неожиданно сделали IDE и для Rust. И я понял что время пришло. Язык повзрослел и пора переходить на него. В этом году я сделал это. Это не простой язык, также он сильно отличается по стилю написания кода. Не фатально, но некоторые базовые моменты приходится писать иначе. Ну и конечно borrow-чекер. Ощущение что ты затянут в латекс и 13 чертей бьют тебя плетьми не жалея сил. И при этом это больно - но приятно. Язык, который сильно тебя ограничивает. Но делает это не просто так. Он ограничивает не эффективный код - и в исполнении кода и по памяти, особенно по памяти. Отсутствие сборщика мусора заставляет давать компилятору понять когда нужно освободить память. Отсюда и новый концепт, который не существовал до этого в других языках - метки времени жизни.
И что в итоге? Сейчас я пишу анализатор, а в будущем и бот. И с таким языком можно уже доверять коду сильно больше и сильно меньше беспокоиться что ошибка внутри приведет к крупной потере денег. Я уже написал часть кода и в ней есть выгрузка торговых данных и кое-что новое - трассировка лучей. Цикл в цикле в цикле и так несколько раз. С оптимизациями - лишние итерации не делаются, и всё же там реально многоуровневый вложенный код. Так вот вычисления происходят… за 2 секунды. С запросом в базу данных, с диска. Тестирование за 5 лет, с часовыми свечами, на 6 размерностях в обе стороны. В один поток. Я конечно ещё не дописал код, но предполагаю что в конце будет… 3 секунды. Возможно 4. Это как пересесть с велосипеда на звездолет. Очень внушает.
В целом мне нравится. Конечно на старте была адская боль с тем чтобы перестроиться думать и писать по другому, но всё же, по факту, уровень безопасности на уровне компилятора внушает доверие. И теперь я смотрю в сторону того чтобы в моменте перейти на более мелкие таймфреймы, после завершения работы с крупными. Rust сможет обеспечить меня тем что мне нужно.
Наступает новая эпоха - эпоха Rust.
По наитию - итог
Когда 8 лет смотришь в графики - графики начинают смотреть в тебя.
На черной линии, когда только её коснулись, я опубликовал предыдущий пост. Чтож, подсознание у меня явно умеет в предсказание цен. Увидел я это всё на дневных свечках, для масштаба тут часовые.
Эх, оцифровать бы ещё это, да так, чтобы не приходилось подкручивать там и сям каждый год. Ведь принцип плюс-минус один и тот же, но ощущение что однажды я перейду на нейросети. Потому что я реально увидел всё по графику и лишь вторично вспомнил что позитивных новостей накидывать начали, что подтвердило ощущение.
Эх, лучше бы конечно высокой наукой так занимался бы, но увы. С другой стороны кто-то должен делать ликвидность на рынках, тоже профессия, хоть ценность и не заметна, если не понимаешь суть.
А так - я поразмышляю на тему обработки таких сделок, вообще есть кейсы, но сложно пока с этим работать. Хоть глазами я и вижу чего и как.
По наитию
Если бы я торговал по наитию - вот сейчас я бы продал биткоины. Давит подсознательно сильно, очень часто на графиках именно вот это. И не только на биткоине. Чисто вот на подсознании. Даже интересно чем это закончится.
К тому же пошли статьи на тему покупки среди масс. Ну и Revolut начал нагонять людей в биткоин. Обычно такое плохо заканчивается.
Сейчас 103 750, любопытно. Если действительно сбудется - повод покопать детальнее и оцифровать.
Про такси
Да, это фото из бумажной книги. Но вчитайтесь в это… Я видел много всяких курсов по трейдингу где советуют наторговать сколько нужно, типа полпроцента в день, а потом отдыхать. И прочее такое. И правда - звучит логично, комфортно и правильно. Но есть нюанс.
В целом не только в этом деле можно встретить такие советы. На примитивную биологию легко ложится, но на длинную жизнь с экономикой - уже не сходится и есть вариант получше - посчитать и вкладывать силы тогда когда это более всего нужно. В сумме в конце это принесет плоды. Но ощущается противоестественно.
Есть конечно кейсы про то что лучше по чуть-чуть, дисциплина, отдых между. Но тут немного другой кейс - выбор работать меньше когда нужно больше. А нужно наоборот, чтобы по факту в сумме работать меньше за ту же награду, либо работать столько же, но за большую.
Экономика - ваш друг.
Биткоин по 100 000
Вот и биткоин по 100 000 долларов за штуку. Помню когда купил один чтобы просто понять что это такое, за 30к рублей, тогда это 600 баксов было. С рук из интернета. В назначении платежа так и написал - «за биткоин». Тогда биткоин ещё не был известен широко, но энтузиасты знали. Потом я купил 16 биткоинов чтобы торговать щиткоинами на полониксе. И наторговал до 32 биткоинов. И это было уже 80к баксов. Сейчас на эти деньги можно было бы купить яхту и ламбу на сдачу. И пару лет плавать по средиземному морю. Хорошо что у меня нет FOMO-синдрома, потому меня это никак не беспокоит. Но для красного словца и истории - приятно посчитать.
Про казуальные новости
Я практически не читаю новости. И делаю это осознанно, но не только потому что там какие-то мнения навязываются и что-то такое. Ещё потому что там сгущают краски и вообще много чего можно об этом сказать. Но сегодня будет про другой пункт. Про компетентность.
Есть такой ресурс, Хабр называется. Он в основном предназначен для людей из IT. Бонусом к этому то что там много информации, которая очень логическая. Да, бывает и там мусор накидывают, но всё же перекос в сторону качества есть, к тому же там есть система кармы, которая опускает в ленте плохие статьи и поднимает хорошие. В целом неплохой фильтр, хоть и не идеальный, но лучше чем вообще без него.
И вот там есть еженедельный дайджест новостей, в котором есть вкрапления экономики. В целом мне интересно его читать. Но вот сегодня там было про доллар к рублю про сто. И что же я там увидел? К сожалению, то что и ожидалось - конечно же всё из-за внутренних экономических проблем. И я уверен что вот не читая новости я прям с закрытыми глазами угадаю что там везде будет так.
А что по Европе? Да также угадаю что про это будет, только на местный лад. И даже в Канаде. А знаете причем тут Канада? А мы открываем курс, и…
И никто ни где не упомянул что это не валюта ослабла, а то что доллар укрепился ко всем сразу, к евро, к рублю, к канадскому доллару, фунту, да ко всему вообще на планете Земля, что ещё больше это показывает. Сможете найти обзорщиков экономики кто об этом скажет? Это будет означать что человек что-то да понимает.
Но это скучно, это не интересно. Другое дело раскатать холивар на тему почему так или пошутить в этом направлении. И ведь никакой ответственности. И никто и не заметит, а если заметит, то выше пункт про ответственность.
И это я вот обратил внимание на такое. А представьте сколько информации через вас проходит, которая также не имеет базиса под собой, но которую вы никак не можете проверить, потому что не являетесь экспертом в этом деле. Да и всё проверять - никаких временных ресурсов не хватит. Да и нужно ли оно?
Хорошая новость в том что это обычно не особо влияет на качество жизни. В принципе не особо важно веришь ли ты в рептилойдов или луну в марсе, это не так сильно и влияет на качество жизни - ты можешь быть хорошим специалистом и тебе будут платить денег, у тебя может быть свой бизнес. Лишь в немногих моментах, при принятии важных решений, это может поменять выбор и сбить с правильного пути. Но чем больше таких микро-отклонений, тем хуже. И всё же, обычно, не фатально.
Однако, если можно не копаться в мусоре информации - лучше не копаться. Ну и знание принципа работы убирает необходимость знаний конкретных кейсов. Так что время потраченное на ленты новостей, которые не несут ответственности за сказанное, лучше потратить на изучение основ принципов работы материала, о котором пишут. Тем более эту информацию можно будет применить, в том числе конвертировав в реальные деньги.
Каналу год
Сегодня каналу исполнился год 🎂
Началось всё с того что меня уговорили публично торги вести и даже под это бота запилить. Помню этот день на конференции на крыше экснеса. И я запилил.
Старт в октябре, три месяца сборки грабель всех мастей, потом перерыв два месяца, после - уже вполне нормально, а главное - всё вполне работает и в плюс, не смотря на лютую турбулентность на старте. Вообще это не единственная моя стратегия, но очень уж удобная для таких дел. Каждый день в 12 дня одно действие на 5 минут времени и всё, больше ничего вообще не нужно, самое то для подобных штук. То есть буквально не нужно - только 1 раз в это время перестановка ордера, если он есть, либо вообще отдых.
Более того - не обязательное точное следование, одно из полезных свойств - хорошо предсказывает смену тренда в моменте, хоть тейк может быть и не достижим - но направление верное. А в случае смены - сразу понятно где выход в ноль.
Хотя я всё-равно не доволен - нужно больше, всегда нужно больше 😄 А так - инструмент интересный получился.
Тем не менее всех подряд я под этот пилот не брал, и не зря - первые месяцы вообще было ощущение что получился мусор какой-то и надо закрывать сразу. Два месяца перерыва были неспроста. Но потом немного донастройки и порядок, с середины апреля уже всё как нужно было. Оно конечно очень неспешное, но такое и должно быть на дневных свечах.
Сейчас я раздумываю о том что делать с этим дальше. Есть несколько вариантов, один из них и будет выбран.
Ну и день рождения канала 🥳
Падение мировых рынков
Не один раз уже встречаю заметки о том что текущая ситуация на мировом рынке похожа на начало кризиса. Обычно такое входит в информационное поле когда кто-то что-то хочет купить. Нужно создать объемы из паникёров для того чтобы, во-первых, набрать всё что нужно по наименьшей цене, а, во-вторых, обеспечить объем продаж, иначе при покупке цена полетит вверх.
Но в этот раз и правда выглядит как поход вниз, как минимум локальный. Посмотрим к чему это приведёт, но при походе вниз я сыграю в игру на понижение. Однако - лишь моментно, на небольшом промежутке. Посмотрим что нам принесёт новая неделя, ожидаю движение в понедельник-вторник.
Обращу внимание на деталь - не с ходу вниз, а когда пойдёт. Про это ещё Ливермор говорил, да и в целом всегда нужно подтверждение действия - движение должно начаться, а вход в произвольный момент времени это всегда рулетка. Где-то я уже писал раньше про это, но, думаю, напишу ещё раз в деталях как-нибудь.
Голова барта
В 2017 примерно я встретил новость что криптаны переизобрели паттерн разворота. Очень часто можно было встретить название «Голова Барта». И правда - сверху волнистые волосы, по краям грани головы. Ну и дальше можно что угодно дорисовать. Вообще классный паттерн. И десять тысяч способов торгануть на нём не правильно. Можно войти сверху на волосах… а тренд продолжится. Или вынос вверх перед походом вниз, не редкость. Ну и конечно могут кинуть палку вниз и назад, стопы заберут и порядок. Тут на скриншоте даже такая есть, но маленькая. А бывают и большие. Ну и с риском-прибылью сложновато.
Это не помешало мне заработать на падении цены. Вообще прекрасный месяц - две прибыльные сделки подряд. Воодушевляет.
Ленточные новости
Смотришь так неспешно на новости в TradingView, которые они под графиком выводят. Есть там кругляшок с молнией, по клику на него всякое контекстное по теме. И там всякие новости про крах биткоина и прочее. А отматываешь на 24 августа и чуть раньше - кто там только не прогнозировал рост.
Если не знаете как правильно торговать, но не очень спешите - покупайте на плохих новостях и продавайте на хороших, прямо по ленте трейдингвью, и будет вам счастье.
Семнадцатый век
В 2018 году у меня была торговая стратегия, которая имела своё название - «Семнадцатый век». Потому что принцип торговли был очень древний, примерно тех времён. Она была хороша, но тогда у меня ещё не было моего нынешнего риск-менеджмента. А ещё не было технологии сегментирования волн, которую я использую сейчас. В итоге трудно было искать точки входа, а риск-менеджмент не позволял долго успешно торговать. А ещё я тогда исповедовал принцип торгов с нулевыми ошибками, пытаясь найти идеальный безошибочный вариант. В 2021 я на какой-то момент возвращался к 17 веку, уже с новым набором знаний и технологической платформой. И всё же альтернативы были лучше.
Но сейчас, похоже, пришло время вернуть технологии из небытия. Вместе с пропорционным риск-менеджментом и сегментатором волн оно сможет дать плоды. Проблемы с поиском точек входа уходят, риск-менеджмент поможет выживать в долгую. Но самое главное, самое большое достижение этой технологии - способность работать на любом рынке. В том числе зависимом. Раньше я торговал только биткоином в том числе потому что другие криптовалюты были зависимы от движения биткоина, а не только от себя. Ну и конечно же акции и индексы - с этой технологией выйдет торговать везде, причём без специфических доработок. Вот это верх достижений.
В ближайшее время планирую провести тесты. И ранее я писал о том что планировал завести смежный канал, в котором буду публиковать прогнозы по акциям. Оно будет на этой новой технологии, на старте - в калибровочном режиме, бесплатно и открыто, потому что почему бы и нет, так будет веселее.
Субботнее падение
В субботу один человек сказал мне что закупил разных криптовалют на недавнем росте, что был в пятницу. И действительно - цены падали, а тут раз - и крепкий рост. А я очень люблю обращать внимание на такую информацию - потому что у тех кто не профессионально торгует сознание более ведомо, более подверженно влиянию, будь то внешние новости или просто картинка на графике. Это нормально, в любой сфере где ты не знаешь деталей для тебя единственный способ что-то понять - это наложить общее представление что есть в голове на то что ты видишь. И принять это за факт.
Но суть торгов в том числе на этом строится - надо же как-то деньги зарабатывать. Понятно что там фундаментальные вещи есть и приток капитала. Но есть ещё отбор денег у менее профессиональных участников. Потому классическая история - купил, а оно всё упало! Или только вот продал, а цена вверх пошла. И так как это базируется на человеческой психологии, а она примерно та же самая что 10 000 лет назад, то принцип заработка тут один и тот же - заставить людей купить там где нужно чтобы было можно продать где нужно, и катнуть цену в другую сторону.
Уже ждал падение в понедельник - и так и вышло, не прям резко, но летит вниз второй день. Так что вот вам бесплатная торговая стратегия - общаться с людьми, не перебивать и не советовать своего в процессе, а потом делать наоборот. Добавляем сверху риск-менеджмент и уже вполне сносная торговая стратегия для работы «в полях», для экстравертов. Пользуйтесь 😉
Но ни в коем случае не возвышайтесь и не считайте других дураками. В конце концов у каждого свой круг знаний и своя специализация, а мнения окружающих - лакмусовая бумажка, показывающая настрой людей.
Запросы двойной надежности
Написал статью на хабр про нюансы и опасности работы с финансами когда ты делаешь автоматизацию, особенно если там реально много денег.
https://habr.com/ru/companies/exante/articles/826974/
Есть ещё на английском, помогли мне тут с переводом - https://habr.com/ru/companies/exante/articles/826978/
И на медиуме - https://medium.com/exante-technology/dual-reliability-requests-6b5849fc82ee
Система
2020 год. Тогда я частенько зависал в биржевом чате BitMEX, не то чтобы искал с этого какую-то выгоду, но как любитель пообщаться в целом - обитал там, тем более тогда торговал там активно. И вот там был набор интересных ребят, которые пытались торговать и писали в чатик всякое. Пара интересных историй оттуда.
В какой-то момент в чат зашел математик. И правда, судя по тому что именно он писал в чат - выглядел как достаточно умный товарищ. Очень много затирал про теорию вероятности, точки бифуркации, заспамил весь чат. Но в целом то по делу, всё четко, научно. Действительно круто. А через 2 часа произошло резкое движение рынка и он написал что его ликвидировало. Биржа полностью забрала его деньги в счет уплаты долгов за ошибочную сделку с огромным плечом. Что это было? Психологическая защита, в которой он на ответ реакции опасности со стороны подсознания решил защитить себя от боли тем что всё продумано, всё по плану. А для получения совсем уж индульгенции на такую опасность - искал поддержки со стороны общества, что ещё больше успокоило подсознание. Неплохой ход. Только в торгах так не работает и даже если ты кажешься умным или и правда ты в чем-то умный - без риск-менеджмента ты проживёшь совсем не долго.
Но что если ты таки нашел идеальную стратегию? Был интересный товарищ, который и правда круто торговал. Не спеша, педантично, эффективно, брал с рынка по чуть-чуть, медленно, на малых плечах. Он был из глубинки России, с капиталом в 2 ляма рублей, вполне чтобы жить в провинции. Только вот публично утверждал что никогда не ставит стоп. Никогда. И торговал на весь свой капитал. Ну а если его всё же ликвидирует, то он повесится, потому что это всё что у него есть. Мощно, героически. И ведь удавалось торговать и хорошо. Однако, если всё было именно так - скорее всего он уже мертв. А что это вообще такое и почему так? Тоже вариант психологической защиты от стресса. Вариант со смертью убирает постоянные мысли о том что это всё опасно. Такая твердая рука. К сожалению, будь ты хоть трижды суровым мужиком - если математика торгов не бьется - это как прыгать с небоскреба без парашюта с уверенностью что будешь жив. И ты и правда будешь жив. Но только пока летишь.
А мораль проста - биржа это про логику и если нет способности контролировать процесс - это всегда один конец, какой бы долгий путь бы ни был. А принципы контроля хаоса уже давно изобрели в той же физике. Да и любых точных науках. И хоть биржа это очень суровый процесс - всё же механизмы контроля существуют. Даже если ты не рационален в целом, а в течении дня человек вообще редко включает рациональную часть мозга, уж слишком она энергозатратна. А на панике она вообще принудительно отключается, кем бы ты ни был.
Единственный способ заработать на бирже - иметь непротиворечивую систему и следовать ей. И пункт про следование - очень сложный, даже если кажется что это не так.
Стратегический скам
Не так давно участвовал в диалоге о том что было бы неплохо открыть агрегатор различных торговых ботов. Любопытная штука, позволит выбрать лучшего и вложиться в него… или нет?
Сейчас я расскажу схему как вас могут обмануть, а также варианты и тонкости.
Если вы читали мой канал ранее то, возможно, помните про скам 256. Но даже если не читали - вот вам схема того как такое можно сделать на торговых роботах. Создается 256 торговых роботов, выбирается консервативная стратегия - стоп в пару процентов от входа, можно тейк 1 к 3 и прочее. И вроде всё хорошо. Только вот точки входа и выхода совсем произвольные, просто каждые несколько дней. Но почему 256? Потому что половиной ботов ставится лонг, а второй половиной шорт, то есть 128 в лонг, 128 в шорт. Потом берём 64 бота и там также - либо лонг, либо шорт. В итоге через 8 сделок у нас будет один бот, который не ошибался ни разу 8 раз подряд. И вот он чемпион. Но 8 сделок мало, к тому же лудоманы часто мерят винрейтами, в целом если 2/3 сделки успешные - вполне себе неплохо. Можно сделать больше 8 сделок и продолжать их делать. Со временем из 256 ботов будет штук 16 с весьма крутыми показателями. Да, там теоретически могут быть моменты когда и лонг и шорт не пошли, но достаточно чуть подобрать адекватные тейки и стопы.
И вуаля - у вас есть 16 крутых ботов, из них парочка вообще с адовой прибылью. И тут с вас соберут плоды.
Простейший кейс - фонд. Мол вот мой бот, неси денег, покатаю, прибыль поделим. Результат - деньги уже не вернутся. Бонус - могут потребовать за вывод прибыли комиссию, собрав ещё немного денег со вкладчика в конце.
Но может просто не давать денег? Пусть торгует по апи! Хороший вариант, но не защитит до конца. Может быть такой договор что с прибыли процент в карман, с убыли - ну увы. В итоге на удачу - если сделка была удачная - ну хорошо, денег в карман. Если нет - ну это рынок, бро. Ничего, потом ещё крутого бота нового сделаем, раньше же работало, заноси денег потом.
А может и апи не давать, а по сигналам? Неплохо, но суть ведь та же - процент соберут.
Так может не процент, а фикса? Да, но тогда ещё легче отнекиваться - это же просто советы за деньги, никаких обманов.
Но может тогда не боты с огромной прибылью, а с небольшой, но долго стабильной? А кто сказал что там не та же схема? Просто оно более долгое, но зато и занесут, скорее всего, больше - ведь типа малые риски, больше стабильности… в идеале.
И в итоге, если так подумать, сложновато от такого защищаться. Можно конечно попробовать выведать как оно работает, но никто ведь не расскажет - либо коммерческая тайна, либо сказка про ИИ, аналитиков и крутой теханализ, а может даже и инсайд и прочее. Но внутри может быть всё та же вероятностная схема 256.
Так что любой агрегатор торговых ботов, любой рейтинг торгов, уязвим для этой схемы и нужно быть очень осторожным и внимательным. По факту единственная адекватная защита это наблюдение за человеком или компанией и тем каких ботов они предлагают. Если они периодически сливают и появляются новые - красный флаг. Если это первый бот и истории особо нет - тоже, увы, красный флаг. Если малая, но стабильная прибыль - тоже всё ещё не зеленый. Если ритмическая периодичность самих сделок по времени - тоже подозрительно. И множество сделок не гарантия - добавив сверху мартингейл можно получить тысячу сделок, но они будут как условно одна, просто один бот будет так катать лонг, а второй шорт. И если бот направлен в одну сторону - либо лонги, либо шорты длинные периоды времени - это признак, это красный флаг.
В целом, на базе схемы 256 и замиксовав с мартингейлом и всякими математическими трюками с риск-менеджментом можно много опасного накрутить и этим вас могут обмануть. Торговать на чужих технологиях бывает притягательно, но опасно. Берегите себя и всегда анализируйте риски и тот факт есть ли набор этих красных флагов в том что вам предлагают.
Психология
Я когда-то слышал что торги на бирже это психология. Сначала я не особо на это обращал внимание, казалось это либо хрень какая-то лудоманская, либо наоборот про понимание других через психологию. Потом я понял что это про самого себя. Потом снова отринул. А потом совсем осознал и сильно глубже. Особенно хорошо это видно когда наблюдаешь за другими и тем как и почему они действуют. И даже с учётом высшего образования - оно не так и сильно кореллирует. Ощущение что множество людей было обучено решать именно конкретные задачи именно конкретным способом и им и в голову не приходит что абстрактное, логическое и системное мышление можно и для других сфер жизни применять. Впрочем, сложность осознания подтверждается томографами - забавно, но за разные типы задач физически отвечают разные части мозга. И они особо не пересекаются. И если тебе указали какой класс задач как решать - ок. Но сам ты можешь к этому никогда осознанно не прийти, при этом полностью находясь в сознании. А вот биржевые торги это про абстрактные задачи, но даже прочитав это сообщение сейчас совсем не означает что придет понимание - когда дойдёт дело до торгов - это и не вспомнится. Более того - будет полное ощущение что ты вроде ну всё правильно ведь делаешь. Но только глубокая сосредоточенность может переключить принятие решений в область полных системных абстракций. И это будет половина дела. А вторая - ещё и следовать принятым решениям. Благо это можно делегировать на автоматизацию, умея в программирование, или, хотя бы, действовать по алгоритму на бумажке на пару листов текста. Но это работа, это бизнес. И это ещё тоже осознать нужно. Так что да - торги на бирже это и про психологию. Много где тоже так, но много где по наитию и так прокатывает, да и годами заучиваешь чего как. А вот с торгами посложнее.
Джесси
Решил я прочесть оригинальную книгу Джесси Ливермора, выпущенную в 1940 году. Да, весьма винтажная штука. Не дочитав ещё первую главу уже прикинул как хорошо так бустануть доходы добавив немного динамики в точки выхода. И это прям очень лютый буст для движений по продолжению тренда. Раза в полтора, похоже, можно качнуть, хотя кое-где профит будет меньше, зато там где больше - солидно больше. Вот вам и технологии почти сотни лет назад. Впрочем, вроде как самому Джесси и принадлежит фраза «Уолл-стрит никогда не меняется». Посмотрим что скажет мой торговый симулятор на динамические выходы. И нет - там не написано именно вот так дословно делай то-то и вот так, но достаточно для того кто много лет в деле. И послание было получено.
Сотню лет назад на американской бирже оперировал весьма знаменитый человек - Джесси Ливермор. Считается что он самый знаменитый биржевой трейдер/спекулянт/оператор двадцатого века. И по мотивам его истории была написана книга, ещё при его жизни, под названием «Восспоминания биржевого спекулянта». Весьма известная, переведенная на множество языков, перевыпускаемая множество раз. Забавно, но я дошел до этой книги лишь в прошлом году, в октябре. Да - по биржевым торгам я ничего не читаю и, возможно, по этому то я не слудоманился в ноль на чужих идеях. Эта книга считается классикой. Заявляется что была написана по одному очень длинному интервью. И считается что редактировалась самим Джессии на тему деталей. Но всё же - это больше красивая история, хоть и в тонких деталях, но не учебник. С другой стороны - если хотите очень качественной истории мира финансов - рекомендую к прочтению, вам точно понравится. На русском языке есть тут - https://www.litres.ru/book/edvin-lefevr/vospominaniya-birzhevogo-spekulyanta-9638608/
Но вот мало кто знает что сам Джессии Ливермор написал свою собственную книгу. И, судя по всему, она ни разу официально не была переведена на русский язык. Её перевыпускали несколько раз на английском, но в паразитическом виде - другие авторы включали оригинал в свою книгу и наполняли своими субъективными комментариями, книга на книгу, да, встречал такое относительно других знаменитых книг других авторов.
В 1940 году Джесси предсавил свою книгу на презентации, а потом в скором времени поехал в отель, зашел в шкаф и застрелился. Суровая история. Но не спроста. Нет, не только по каким-то финансовым причинам. Третья жена Джесси была замужем 5 раз до этого. И все мужья покончили жизнь самоубийством, с такой женщиной шансов, конечно, особо и не было. А вторая жена спилась и в пьяной ссоре выстрелила в сына, тот выжил, но счастливой семьёй такое точно назвать нельзя. Да и к тому же сам Джесси потерял деньги в один из моментов, перед этим заработав полтора миллиарда баксов, в современном эквиваленте, одной серией сделок на биржевом крахе 1929 года. И потом такое затмило глаза и были совершены непростительные ошибки. За 10 лет вернуться назад не получилось. С другой стороны, в отличии от историй рок-звезд. ему было уже 66 лет. Книга - как финальный аккорд жизни, оставил последние знания и закрыл за собой дверь. Книга называется How to trade in stocks.
Сделка 20 мая
Похвастаюсь что-ли успешной сделкой, а то давненько ничего не было.
Вход вверх в районе 65 500 (линия в середине со стрелкой вверх), по факту с четвертого захода было взято, но в итоге успех. Через выходные постояло, был даже откат к стопу (нижняя линия), в моменте казалось что будет резкий откат, в таких местах бывает. И всё же отработало как надо. Будет ли дальше расти? Может быть, но безопасный выход именно тут.
Было бы веселее конечно если бы не два минуса и один в ноль перед этим, и всё же полторы убыточные сделки были отбиты. В целом, для бенчмаркинга, если взять консервативный риск в 6% в стиле рынков акций, то с начала года было бы +61%. В общем оптимизм имеется, не смотря на первые полгода со сборкой граблей и отладкой и мемом с отсутствием публичных положительных сделок.
Погружение
Полное погружение в финансы это когда ты в голове анализируешь и придумываешь новую торговую стратегию, а потом в голове тестируешь на истории, которую помнишь визуально, взлёты и падения цен и резкие свечки, и всё это в голове, проверяешь на истории в голове, и потом получая финальный результат - работает эта стратегия или нет. Такие дела.
Условия кредитования
+1 к моей коллекции про скамы. Обмана тут конечно юридически то нет, но жирнющий нюанс вводящий в заблуждение - о да. Нука, кто в комментах догадается сколько реально процентов от капитала тебе вернут?
Фиксация одной валюты к другой
После чашки кофе частенько навевает чего-нибудь написать/рассказать и почему бы не написать что-то интересное сюда.
В целом многие знакомы с маржинальной торговлей или бессрочным фьючерсом на биткоин. Всё просто вроде как - ты можешь торговать на некий множитель от своего капитала, например х10 позволяет торговать суммой в 10 раз больше чем у тебя есть. Обычно ты за это что-то доплачиваешь, иногда доплачивают тебе. У классических брокеров там может быть ставка в годовых на сумму займа, ещё комиссии за перенос позиции через ночь и всякое такое. На бессрочном фьючерсе - каждые 8 часов, в зависимости от рыночных условий, те кто в лонге платят чуть-чуть тем кто в шорте и наоборот, то есть иногда могут тебе даже доплатить. Вроде всё ок.
Но вот если цена пойдет не туда - у тебя отберут деньги как только на счету станет меньше критического значения капитала. В сыром виде с плечом х5 на лонг у тебя должны отобрать деньги как только цена пойдет вниз на 20% не туда. И логично - тебе дали дополнительно + Х * 4 капитала, где Х это размер твоих денег, выходит что после изменения цены стоимость твоего капитала 0.8 * Х = Y, где Y размер капитала сейчас, а задолжность Х * 4 * 0.20 = 0.8X = 0.8(Y/0.8) = Y, то есть ты должен весь капитал на своём счету, дальше твою позицию отбирают. Однако, если в качестве обеспечения берут не то что ты купил, а баланс счета в базовой валюте, для фьючерсов так, то там Y всегда будет X и можно прожить подольше, но там тоже есть минимальная грань обеспечения, при плече х100 это что-то в районе 0.5-06% движения цены, хотя должно было бы быть 1%, ведь 1% * 100 = 100% капитала. Для х50 это уже может быть 1.5% вместо 2%. Такая вот механика, но всегда стоит почитать спецификацию маржи/контракта.
А что там про фиксацию валют? Так вот бывают фьючерсы с обеспечением в биткоине. И депозитить туда можно тоже только в биткоине. В итоге ты вроде в торгах когда - всё ок, примерно также работает, но вот вне позиции - у тебя на руках биткоин. А хотелось бы чтобы стабильный бакс.
И вот вам трюк - берём это самый инверсивный контракт, у нас депозит в биткоинах. Открываем шорт х1. В итоге когда цена растёт - мы теряем деньги… теряем биткоины, у нас остаётся их меньше, но цена то их больше! И наоборот - если цена падает мы зарабатывает на нашем шорте, у нас становится больше биткоинов, но они дешевле. Каждые 8 часов мы платим комиссию, но на бессрочных фьючерсах чаще всего на лонг комиссии положительные, а на шорт отрицательные, что-то в районе 0.01% в 8 часов, это +11.3% годовых. По итогу - мы имея депозит в виде биткоина имеем фактически бакс в виде вклада под ~10% годовых и нам не важно колебание курса, мы стабильны.
Такой вот трюк. Можно применять, например, когда ты торгуешь в баксах, но хочешь фиксацию в евро и наоборот. А самое веселое это инверсивный контракт на эфириум с маржой в биткоине, но с собственной фиксацией к баксу и повторной к евро, можно ведь любую валюту к любой так перефиксировать. Такая вот магия.
⭐️✨
Фильмы
Есть разные фильмы про финансы, но чаще всего вспоминают «Волк с Уолл-стрит», иногда «Игра на понижение», очень редко - «Финансовый монстр». Однако, есть ещё один фильм этой тематики - “Margin call”, или «Предел риска».
Фильм неспешный, относится к категории триллер, хотя для меня обычно это фильмы про какой-нибудь криминал или маньяков - в данном случае это и правда триллер, но финансовый. Своеобразный и атмосферный. Это не такой яркий фильм как тот что с ДиКаприо, но, как ни странно, он значительно ближе к тематике. Оценка фильма у критиков - 6.7 из 10. Вполне.
Если у вас возникнет вопрос чего бы посмотреть необычного вечерком - это вполне хороший вариант.
Халвинг
Ну что - халвинг биткоина произошел. По традиции это приводит к росту и уже вполне себе всё выросло. Для майнеров, конечно, драмматическое событие - теперь за каждый блок дают в 2 раза меньше биткоинов, конкуренция резко увеличилась. С другой стороны и цену толкнули в исторический максимум, купившие заранее явно рады прибавкам на счетах. Следующий состоится только в 2028 году.
После 16 года курс вырос примерно в 30 раз от даты халвинга до пика конца 17 года. После 2020 примерно в 7 раз. Помню как CEO BitMex написал всем на бирже в биржевом чате мол открывайте лонг. Многие не поверили что это был сам CEO и тут вдруг всплывающее уведомление, которое сообщает об ордерах, проблемах на бирже, новых депозитах и прочем служебном, а в нем надпись мол это реально CEO. Забавно было. Курс потом правда обвалился через месяц, но не очень сильно, а затем в апреле 21 года уже был примерно в 6 раз выше старта. К ноябрю цена ещё чуть выросла, а потом пошло поехало с войной, кризисом и прочим. Сейчас цена уже хорошо так подросла, но если смотреть прогрессию - получается в этот раз нас ждет рост вряд-ли больше чем х3, возможно 150 000 за биткоин, в долларах. Сам доллар правда тоже под инфляцией нынче. Посмотрим как выйдет, я планирую придерживаться только своей стратегии, но в целом для рынка и индустрии такое событие позитивно.
Асимметричная логика
В живой природе у человека сформировался отличный паттерн поведения, благодаря которому он может выживать действительно эффективно. Отчасти это перекладывается и в дела современности. И на биржевую торговлю тоже.
Что происходит когда человек узнает что-то хорошее? Да, собственно, ничего такого. Всё хорошо, живем дальше, настроение повысилось или, даже, особо не поменялось. Всё идёт по плану. Другое дело когда новости плохие. Мы ведь можем умереть! Не бывать этому, будем действовать, сейчас всё решим. Звучит примитивно, но принцип именно такой - хорошее это ок, но вот на плохое реакция сильно выше. К слову, это причина почему в новостях любят такие пугающие штуки - они привлекают внимание значительно лучше чем «у нас всё хорошо и беззаботно».
А ещё при негативе человеческое существо готово к бою, будет держаться до последнего, или, как минимум, на сколько эмоционально и физически возможно, потому что те кто не держался - уже вымерли. С другой стороны при получении благ, которые вроде вот, но ещё не в твоих руках - хочется в руки их забрать. Вот это свойство может варьироваться от контекста, человека и его отношения к тому что он считает «уже в руках». К тому же при опыте потерь того что не было забрано себе вовремя - формируется привычка таки забирать как можно раньше. Всё, оно твоё, никуда не денется, что бы ни произошло. Что бы ни произошло… негативного. Эдакое переплетение и с негативом тоже.
Так что же мы имеем в итоге? В случае проблем бьемся, выжидаем, воюем с проблемой. А случае плода перед глазами - срываем и забираем пока не забрал кто-то другой.
И тысячи и тысячи раз одно и тоже в одном том же виде происходит на бирже - в случае если после покупки чего-то цена вдруг падает - мы будем бороться, но так как физически невозможно ничего сделать - мы будем ждать, оно вернется назад, надежда умирает последней. Иногда происходит докуп на падении цены, мол оно дешевле даже стало, добавим ещё, всё отобьем. Но если цена возвращается назад и уходит в плюс вверх, либо сразу пошла вверх без похода вниз, то надо брать пока дают, потому что через час этого уже может не быть и это правда, это не редкость. И сделка закрывается в плюс, не большой - но ты забрал своё.
Что мы имеем в итоге? А ведь вполне себе так то и оно вполне может работать. Этот способ из жизни пещерных людей вполне может работать и тут. Но есть нюанс… Мы пережидаем большую просадку, но забираем немного. Риск к прибыли выходит меньше единицы. Вполне может быть так что мы готовы ждать просадку в 10% ради того чтобы забрать свой +1% как только цена выйдет в плюс. И такое реально будет часто вести к успеху. Вполне что-то вроде 8 удачных из 10. Только вот 8 раз по +1% и 2 раза по -10%. Думаю результат понятен.
В теории такое всё же может работать, но придется уметь предсказывать движения курса в 10 из 11 раз чтобы просто выйти в ноль. А если случайно словить три неудачи подряд - придётся угадать 30 раз подряд чтобы отбить только потери. Звучит не очень, правда? Без такой жесткой уверенности в том что всегда будешь прав - заработать не выйдет.
Увы, но конкретно на бирже отточенные миллионами лет инстинкты не работают - принцип работы рынка отличается от того что приходит на ум на первый взгляд. С другой стороны - в чем-то такие люди вносят дань в ликвидность биржи и где-то даже позволяют компаниям получить больше инвестиций чем могло бы быть, а всяким валютным системам иметь лучший обменный курс. К сожалению, для таких интуитивных спекулянтов, прибыли им это не приносит.
Это один из механизмов, есть ещё синдром упущенной выгоды и банальная жадность, эффекты уже второго уровня, однажды про то к чему они приводят я напишу.
Ну а короткий вывод - грамотный выбор риска к прибыли и эксплуатация ошибок других приносит свои плоды.
Точно ниже не пойдет
Иногда вспоминаю историю, произошедшую не со мной, но с человеком, которого я знал лично. Отчасти пересекается со статейкой выше про ассиметричную логику.
2020 год, всё начинает резко падать на ковиде. Люто падать. И была у меня одна знакомая, узнав что я торгую на бриже - решила тоже этим заняться, но с другим опытом - опытом крупье в казино. Вот она то точно знала что происходит с лудоманами и как они играют в казино. Типы людей, моменты перехода в режим отыграться, в риски, олл-ин и прочее такое. Очень хороший, инетересный опыт, опыт наблюдения, по другую сторону баррикад.
Однако выбор её был в сторону более мелких таймфреймов - я тогда торговал на часовых свечах, переходил на 4х-часовые. Ниже я иногда тоже смотрел, но там совсем был хаос для меня. На тот момент ещё не пришел к идее что всё это шум и на больших таймфреймах банально лучше выходит. Впрочем, мне удавалось зарабатывать и на часовых, часть этого опыта я забрал потом в дневные. Но это это будет потом. А на тот момент я рассказал ей чего и как, за одну длинную прогулку. На тот момент не знал что прям сразу пойдут её торги, но видимо это был именно интерес про узнать какие детали и начать. Она выбрала интрадей - торги внутри дня и на совсем малых таймфреймах.
И вот приближается ковид, всё летит вниз. И происходит, увы, классическая ситуация - цена летит вниз - откуп на падении. Со стопом и тейком, всё именно так как и должно быть - безопасно, хорошо, чисто. Но увы - цена летит снова вниз и пробивает стоп, фиксация убытков. Но полет вниз какой-то грандиозный, большой. Нет, ниже уже не пойдет. И ставится вход в позицию... без стопа. Ниже уже не пойдет. И это шанс отбить сейчас потери и вернуть всё как было. Но ковид никого не щадил, в том числе и на финансовых рынках. Цена идет ниже и доходит уже до зоны ликвидации. Все деньги сгорают в счет уплата долга по марже. Конец.
Даже если ты логически понимаешь как всё это работает, как оно происходит, когда ты тысячу раз наблюдал за ошибками лудоманов - это тебя не защиает от таких же ошибок. Но как так, ведь опыт? Однако опыт работает только на уровне логического мышления - при переходе в автоматизм, при сползании на уровень быстрого мышления, на подсознание - там работает только то что было отточено до автоматизма. А вот это можно прокачать только повторяя то как нужно и как не нужно. Никакая логика тут не поможет - ведь она отключена. Момент опасности, нужно спасаться - логическое мышление медленное и потребляет слишком много ресурсов. И вот - автоматизм спасения - как спастись от угрозы потерь - отбить их прямо сейчас. На последних силах. Но увы, биржа работает не так.
Этим и прекрасен программный код - у него нет уровней и он всегда работает так как было заложено. Возможно криво в моментах, не чувствуя деталей, ошибаясь на этих моментах. Но четко и детерминированно - всегда одинаково. Эдакий внешний уровень логики человека, решающий проблемы переключений. Прям как письменность - она также теряет детали в буквах, но передает свой буквальный смысл всё также, хоть и срезая углы на интерпретациях.
Можно ли обучиться всё же решать это без программ? Да, но тут важен не опыт, а умение оставаться в логическом уровне, максимально снизить ту часть причин что переключает тебя на уровень ниже и всё будет работать прекрасно. И создать свой формализм, следовать ему чего бы не было, эдакая дисциплина. К сложалению, иногда это превращается в самообман и её на самом деле не появляется, такое встречается у лудоманов - вера в том что ну чуть-чуть не хватило дисциплины, но я точно отыграюсь если буду соблюдать. А потом всё повторяется.
Отсюда простой вывод - только жестко формализованная стратегия действий способна принести прибыли, всё остальное неизбежно заканчивается крахом - раньше или позже, не важно - всегда один итог.
Моя стратегия формализована. Идеальна ли она? Нет, она срезает некоторые вещи которые логически я бы сделал чуть иначе. Однако, она защищает меня от человеческих ошибок и вместо того чтобы пытаться предсказать в моменте - я делаю исследование на прошлом, тестируя на глубоком прошлом и, если удалось избавиться от ложных корелляций, я получаю действительно качественные и выверенные детекторы, пусть в моменте с проблемами, но на дальней дистанции - с позитивным исходом.
Бессрочный фьючерс
Некоторое количество людей задавли некоторое вопросы и я понял что надо пояснить - как же работает бессрочный фьючерс, дабы, в том числе, понимать почему я тут делаю именно так, а не иначе.
Как обычно происходят торги - ты что-то покупаешь, потом это продаешь, купил дешево, продал дорого, успех. По факту же ты обмениваешь деньги на товар, потом товар на деньги, в идеале на большее количество денег. Иногда деньги берут в кредит и на них покупают, потом продают, отдают долг, остально - твоя прибыль. На бирже обычно дают в долг пропорционально сумме на счету, например х4 - это значит тебе дадут торговать суммой в 4 раза больше твоей - 1 твоя и 3 кредитные. Также в кредит можно брать не деньги, а товар - взял товар, продал, получил денег, подождал когда товар подешевеет, купил обратно, отдал товар назад. Но так как когда покупал товар - он стоил дешевле, значит разницу цен в карман. Это так называемый шорт, игра на понижение и вот это вот всё.
Но контролировать торги в кредит сложно - надо же сделать так чтобы в случае чего кредитор назад своё получил. Потому в долг дают не очень много, а если много - это скам и реальных торгов там нет, а всё это казино. И всё же на реальном рынке хочется торговать с плечами побольше, бывает.
И существует такая вещь как фьючерс - это не торги фактическим товаром, а контракты - одна сторона с другой заключает сделку, обычно на право и обязанность купить или продать по определенной цене в будущем. Этим ещё древние греки пользовались - уплывали на корабле и договаривались на то что когда вернутся что купить или продать что-то они смогут по цене что обговорили уже сейчас. Удобно. У фьючерса есть окончательная дата - так называемая экспирация. В этот момент обычно права вступают в силу. Прада существуют ещё и фьючерсы без реальной поставки - просто одни платят другим в деньгах. Звучит как ставки и казино, но на самом деле работает как страховка на цену, да, как на жизнь или машину, но тут на товар и цену к дате. Вполне себе используется, обычно, крупным бизнесом.
И вот на фьючерсах можно развернуться очень хорошо - там «кредит» может быть большим, контролировать движения всех средств так жестко не нужно, потому что реальный товар не покидает пределы контракта, в отличие от обычных торгов. Однако принцип чуть другой и одна из причин почему так всё хорошо - кредита по факту и нет - вместо этого ты вносишь маржу - плату за страховку, обеспечение контракта. Обычно это конкретный процент от самого контракта - гарант что всё состоится. И есть второй процент уже от гаранта, обычно половина. Если цена пошла не туда - твой гарант уменьшается дабы покрыть разницу цен и если всё очень плохо и гарант уменьшился до второго процента - биржа принудительно закрывает твой контракт и гарант уходит на выплаты второй стороне. Но если всё хорошо - ты реально можешь торговать на настоящем рынке с х125 от своего депозита и экономика не сломается.
Но у фьючерса есть фатальный недостаток - дата экспирации, дата конца контракта. А как хотелось бы торговать так вечно без разрывов. Да и фьючерс не прибит гвоздями к реальному товару и может отклоняться в цене, особенно в начале. К концу обычно он к цене прибивается, ведь фактическое исполнение будет по ценам в момент экспирации, но вот в начале - беда. И тут появляются трое ребят из BitMEX - математик, трейдер и бизнесмен. И на троих придумывают как сделать прибивку к цене и безлимитный контракт.
Изначально это называлось инверсивным бессрочным свап-контрактом на биткоин. Сейчас это все знают как бессрочный фьючерс. Каждые 8 часов происходит перевод денег от одной стороны другой - те кто поставили на цену вверх платят тем кто вниз или наоборот - в зависимости от того на сколько произошел отрыв. Количество заранее известно все эти 8 часов - обычно это что-то типа 0.1% от стоимости купленных или проданных контрактов. И в момент выплаты фиксируется сразу и процент сколько кому будет через следующие 8 часов. Называется - фандинг. И он прибивает цену контрактов к цене реального товара. Но не фандингом единым - как выше говорилось твой гарант у тебя отберут если денег станет маловато для покрытия убытков. А покрытие определяют по цене товара, не контракта. А тут ещё добавляется размер фандинга и комиссии. Это заставляет торговые позиции сдвигаться к цене реального товара. И торговать имея всего 0.5% от стоимости без последствий для рынка - механизм гарантов остается стабильным. С классическими кредитами на торги обычно условно гарант это 33%, иногда 16.5%, но никогда не 0.5%.
Однако, для защиты от манипуляций есть верхние лимиты для торговой суммы, а хочешь больше - заноси больший процент гаранта. Также для дополнительной защиты цену товара берут не только по цене товара на бирже, но ещё и по другим крупным биржам, среднюю цену с разным весом - так называемый индекс. И есть ещё механизм - можно изолировать часть своих денег и торговать ими, но можно и на весь капитал - так назывемый кросс. В случае изоляции - выставленные настройки гаранта, например х20, будут означать что вы заносите сумму внутрь изоляции в 20 раз меньше того товара что берете и торги начинаются. В случае же кросса - оно там определяет лишь верхний лимит на какую сумму можно торговать.
Именно поэтому я прошу ставить именно кросс и настройку повыше. х50 это не плечо х50, это лишь означает что можно будет взять определенный фиксированный для всех клиентов константный лимит денег, не зависящий от суммы на счету, а также гарант отберут если цена уменьшится, в случае х50, до суммы меньше 1%. Но автоматика биржи обычно забирает сильно больше чем просто выход по стопу, потому, пока лимит не достигнут, всё же стоит ставить настройку повыше - лучше стоп чем ликвидация самой биржей.
Также используются финансовые трюки с отрывом цены - вход и стоп всегда по индексу, иногда оно приносит убытков и проблем, однако это защищает от не такого уж и редкого выноса цены когда цена на фьючерс в моменте уходит сильно дальше цены товара - можно случайно купить или продать не в нужный момент. Вход и стоп по индексу нас защищают. К тому же ликвидация биржей тоже по сути по индексу, а это значит что если цена фьючерса вдруг в моменте выйдет далеко за стоп, но индекс нет - с нами ничего не случится. А вот с закрытием в плюс наоборот - мы выходим по фактической цене фьючерса и забираем свои деньги иногда раньше чем это могло бы быть по цене товара, к тому же есть шанс что индекс не дойдет до цели, но нам уже не важно - мы получили полную прибыль - ведь цена фьючерса таки дошла, а конечная прибыль и убыль уже считается по ней, по цене фьючерса. Такой вот трюк финансовой ассиметрии.
Минутка ностальгии
Минутка ностальгии. Раскопал в архивах времена 2017-2018 годов, 6 лет прошло. Самый мой рекордный заход - из 2к баксов 39к баксов за месяц, без маржинальной торговли.
х20 к капиталу
К сожалению, тогда, 6 лет назад, ещё не было того опыта что сейчас и удержать сумму не удалось.
А вообще суровые времена - был момент когда капитала хватало чтобы устраивать памп-дамп на щиткоинах в одно лицо, по 15% срезать с хомяков за заход, 59 битков хватало чтобы рисовать цену самому, все эти айсио, аналитика, распечатка рулона графика и развешивание его по стене второго этажа дома, потому что на полу длины не хватило… забавное время. С одной стороны печальное время, с другой - я был внутри этого всего и мог отчасти на него влиять, прямо руками. Моё время.
Не удивительно что сейчас пытаюсь закрыть все потенциальные проблемы и ошибки - я видел достаточно чтобы знать как оно бывает. И ошибки неизбежны, но с каждым годом всё стабильнее процесс.
Математика обмана
Развлеку вас способом сделать так чтобы вас считали гуру трейдинга. Встречаются разнообразные каналы со всякими сделками - сигналы, так называемые. И вот чем лучше ты там свои сделки задвигаешь - тем лучше, больше аудитории, больше к тебе доверия. Но ведь постоянно быть правым сложно. Что же делать? Конечно есть всякие словесные манипуляции про поход цены и вверх и вниз, без четких деталей, а потом всегда можно уточнить что имелось в виду - конечно же после того как цена куда-либо пошла. Но некоторые чувствуют обман, демагогия это всё и прочее. Есть те кто стирает в истории сделки что не удались. Кто-то замечает конечно, но не все, особенно новички или кто недостаточно следил. Есть платформы куда выкладывают подобное, удалить нельзя, но можно разместить там спам и тогда оно удалится спам-ботом. Интересные способы, но они могут звучать очевидно.
Но есть и более интересные варианты. Как так вот брать и угадывать в 8 из 10 случаев? Ведь это магия! Это очень круто. Однако… это не так и сложно, на самом деле. Дело в том что если подобраться к волатильности поближе, к диапазону где цена ходит туда-сюда или в тренд - можно реально угадывать движение цен в 8 из 10 случаев и это не очень сложно. Но как же так - почему тогда все вдруг не стали миллионерами?
Ответ кроется в риск-менеджменте. Банальный пример - мы входим в сделку, ждем 1% движения и выходим. Но если пошло не туда - ждем 10% и только тогда закрываемся в убыток. В 8 из 10 сделок это будет прибыльная сделка! Неплохо… но…
1 * 8 = 8 10 * 2 = 20
Мы за 10 сделок заработали 8% и потеряли 20%. Итого -12%, а если сложным банковским процентом то даже -12.2%. А ещё комиссии брокера, биржи, проскальзывания… Но ведь 8 из 10!
Такая вот, казалось бы, простая математика, но её понимание спасает от попыток торгов по инфоциганским сигналам, вкладам в типа крутые фонды с высоким винрейтом и прочие авантюры. Надеюсь моя информация будет вам полезна.
Динамические плечи, статические риски
Константы - зло. Достаточно часто спрашивая кого-либо или наблюдая что-то в интернете можно видеть такой кейс - люди ставят стоп-лоссы на каком-то проценте от входа. Иногда прям конкретные проценты, иногда с зависимостью от таймфрейма или подобного, но всегда какой-то процент. Мол комфортно 2%, а там посмотрим. И, вроде бы, ну звучит логично - попытка уменьшить риски точно зная что если цена пойдет не в ту сторону - через 2% убыток будет зафиксирован, всё, проблем нет, идеально же. Но есть нюанс... а почему, собственно, именно столько? И как контролировать риск и прибыль на длинной дистанции?
Если у нас стоп всегда статичен, а выход в зависимости от того что на рынке - у нас возникает проблема - а можно ли вообще посчитать что-то в будущем? Возможно точка выхода имеет какую-то формулу, но, получается что нужно тестировать именно её, на сколько она имеет расхождения - потому что на каждую сделку будет разнообразный и риск к прибыли. Мол всегда 2% стоп, но вот тейк, точка выхода, может быть произвольным. И каждый раз произвольное соотношение риска к прибыли. Стратегия не стабильна и всё держится на той формуле определения когда нужно выходить и на сколько она жизнеспособна в разных ситуациях на рынке.
Бывает что и выход фиксирован. Вообще есть прям классика - 1 к 3, мол такой риск он безопасен в долгую. Но, на самом деле, это конечно обоснования уровня астрологии - по факту может быть слишком много сделок в убыток и никакие 1 к 3 не помогут. Во-вторых - а почему 3, а не 3.1 или 2.9? Чем лучше именно 3? Такое без обоснования под собой ведет лишь к убыткам, магическое число само по себе. Но рассчеты риска к прибыли в будущем становятся предсказуемее. Вопрос только в самих сделках.
Однако с константным стопом тоже получается не всё гладко - а почему не 1.9% или 2.1%? Почему именно 2%? Не имея обоснования это всегда ведет к потерям. И потери возникают в те моменты когда рынок более волатилен или менее волатилен - когда более - выходит что выход по стопу будет чаще, а когда наоборот и волатильность низка - так до тейка уже может не дойти, не хватает запала.
Любые стратегии, основанные на константах, не имеющих под собой обоснований основанных на самом рынке - обречены так или иначе либо к потерям, либо к значительно меньшим прибылям. Единственный способ правильно рассчитывать стопы и тейки - это основываться на самом движении рынка, как в самой цене, так и в психологии поведения в целом. Любые константы без обоснований, но которые работают - лишь временная корелляция, случайное попадание в текущий рынок, без будущего к тому моменту как рынок поменяется.
То есть что получается по примерам выше - вроде бы стоп статичен и риски должны быть статичны, но это не так. На самом деле риски тут динамические из-за того что рынок ходит по разному, а стоп применяется одинаковый. Увы, не всем это очевидно.
Для решения таких проблем я использую динамические плечи при статическом риске - риск на капитал всегда один и тот же, но вот стоп и тейк ставятся там где они должны быть относительно самого рынка. И чтобы соблюсти всегда статический риск - я домножаю капитал на необходимый мультипликатор, грубо говоря определяю плечо с которым я захожу, на каждую сделку оно своё, но зависит от диапазона движения и учитываются типичные проскальзывания и комиссии. Также оно может быть меньше единицы, если движение уж очень большое, но риск всегда статический.
В итоге не важно что у нас - сильный тренд, плоский флет, сильная волатильность туда-сюда или затишье - каждый раз сделка будет давать примерно одинаковые прибыли при примерно одинаковых рисках и колебания лишь на уровне комиссий и проскальзываний, сами же базовые риски - всегда статичны. В результате предсказуемость резко увеличивается, появляется адаптивность к фазам рынка, предсказательная сила начинает работать по настоящему. Это единственный способ хоть как-то делать прогнозы на долгое будущее. И это - эффективно.