Итоги 8,5 лет исследований
Стратегия:
Следование за стенками - не работает.
Мой первый бот торговал очень просто - в стакане стояли стенки маркет-мейкера, я ставил ордер ровно перед стенкой. Идея проста - цена ходит между стенками, в итоге купил-продал туда-сюда и всё прекрасно. Сначала катал на BTC-e, потом на BTCC с 3 плечом. По 2-3 процента прибыли в день, просто космос. Но как только начиналось резкое движение - всё ломалось. В итоге торговал так не долго, пару месяцев в 2016.
Пампы 96% - работает, но только на растущем рынке.
Первая прибыльная стратегия. Идея проста - я проанализировал 50 топовых щиткоинов на Poloniex и в итоге выявил закономерность - продаешь токен как только он вырос на 96% от дна, ждешь 6 дней, покупаешь, повторяешь. 96 потому что 100 это х2, чуть раньше х2 начинали сливать, примерно на 97%. Я выходил на 96. А 6 дней потому что 7 это неделя и через неделю обычно памп продолжался, покупка получалась вовремя. Эта стратегия работала на ICO токенах 2017. Вероятно она работает и на мемкоинах в этом году.
Бонус - чтение твиттера. Как только токен делистили он падал на 50-90%, за 15 минут до твита его начинали сливать, так работали инсайдеры, потом сливал я и все у кого была быстрая реакция на твит. Ну а ещё через 5 минут начиналась реакция толпы. В итоге кто успел тот и молодец, мне позволяло терять лишь 5-15% вместо 50-90%.
Оба бота на Ruby, есть в моем репозитории. Впрочем, такое можно легко написать с нуля самому.
Торговля по новостям - работает, но только на росте и самообман.
Вот на этом я заработал зарплату за 4 года корпоративного синьёр девелопера, всего за 3 месяца. Тогда мне крышу то посносило конечно. Я торговал по новостям, изучал вайтпеперы айсио, у меня был эксель на тысячу строк с полной информацией о вообще всех токенах Poloniex, все ссылки, чаты разработки и прочее. Я контролировал всё.
По факту, сравнивая позже, я мог бы вообще ничего не делать и отдыхать несколько месяцев - прибыль была равна прибыли бота что выходил на 96%. Как в той легенде про Сизифов труд - катил этот камень, но результат это не меняло. Альтернативно можно было вообще просто купить топ 50 токенов и подождать.
В итоге работает лучше чем вообще ничего не делать, но не лучше чем купить и просто ждать, не перемещая токенов.
Торговля по наитию - не работает стабильно.
В конце 2017 я пытался торговать по наитию. После краха из-за предыдущей стратегии, когда там был локальный дамп всего, я смог за пару месяцев увеличить капитал… уже не помню на сколько, но двузначные иксы. Где-то в этом канале год назад я публиковал логи этих торгов. В целом, по наитию, реально можно торговать. Некоторые паттерны иррациональны и ты их просто чувствуешь. Но увы - стабильности нет и очень зависит от настроения. Возможно так можно торговать более полугода, но больше похоже на историю Бестова, который на видео заявляет что уверен - на ставках на спорт можно заработать. При этом имея долгов перед вкладчиками в 30 миллионов и потери денег в 6 лет подряд.
Итог - плохой способ заработка, в итоге я потерял всё заработанное.
Откуп упавших за день - работает, но только на растущем рынке.
Однажды я распечатал рулон бумаги, расстелил на полу, но рулон был слишком длинный. Пришлось расклеить по стене второго этажа дачи, где я тогда жил. Это был 2017. На рулоне был рост и падения токенов за день. Итог - стратегия, по которой ты покупаешь нижний топ упавших за день токенов и продаешь верхний топ выросших. Давало 15% в месяц, без плеч, просто ICO токены.
Увы, работает только на росте. Вероятно работает на мемкоинах сейчас.
Стратегия:
Фитили свечей - не работает.
В какой-то момент я заметил что в конце дня частенько происходит движение, дорисовывающее свечку. Также как и в начале - рисовался небольшой фитиль. Родилась идея что можно торговать от этого. Идея простоа - ставится ордер на покупку и продажу на некотором удалении от цены открытия дневной свечи. И оно могло работать очень многие дни, но риск-менеджмент не сходился - одна не удачная сделка ломала долгие повторения удачных.
Сочетания средних скользящих - не работает.
После знаменательной для меня потери в начале 2018 я решил что надо торговать на таких инструментах где можно зарабатывать не только на росте, но и на падении цены. И я открыл для себя фьючерсы. Тогда о них мало кто знал и только-только зарождалось всё это дело. Изобретателем была биржа BitMEX. Там то я и начал торговать.
В итоге я как только не извращался со средними скользящими. Я работал с утра до вечера дней по 10, потом день отдыхал, потом продолжал дальше. У меня получилось высчитать просто безумную стратегию, у которой не было ни единой потери за несколько лет, при этом это были часовые свечи. Просто идеальное совпадение. И да - это было совпадение. Первая же сделка была убыточна. Тысячи часов истории не гарантируют успеха если стратегия основана на статистике без какого-либо базиса к реальному миру. Можно найти идеальный путь через лабиринт, но это не значит что следующим поворотом не будет тупик. Как с броском монеты - монета не помнит предыдущие броски и каждый следующий бросок как новый. Тот же принцип.
Об этом я даже пару раз показывал презентации, на ФЗ Толкс на на Крипто-котах на Кипре. Теханализ по индикаторам не работает.
Осциляторы, объемы и прочие индикаторы - не работает.
Всё как в предыдущем кейсе - я пробовал изучать, а мало ли, но результат был таким же. Забавно, но я какое-то количество раз возвращался к этому, каждый раз результат был тем же.
Линии поддержки и сопротивления руками - не работает.
В какой-то момент в 2018 году я нашел интересную вещь. Ну ведь правда - линии поддрежки и сопротивления! Достаточно проводить линии между выступами на графике и оно работает превосходно - при пробитии линии цена какое-то время продолжает лететь. Тогда я ещё пытался статически ставить стоп - фиксированное количество процентов без пропорций.
Результат - оно конечно работает, но не очень. Фактора два - первый в том что это ручная торговля, и как в той статегии с торгами по наитию - есть шансы потерять. А второй и самый важный фактор - цена частенько чуть касается линии и резко летит назад. Владельцы капитала знают что так можно торговать и что там будут объемы и стопы. Для дозаправки ракет идеальные точки. К слову, тут есть те кто помнят зиму-весну 2019 и фонд. Вот на таком касании то и сгорел тогда капитал. Ну и излишней самоуверенности в ручных торгах.
Вывод - может как-то хитро и возможно торговать так, но не очень долго и явно не пробои нужно брать.
Линии сопротивления плюс индикаторы - не работает.
Две не работающие стратегии не рождают работающую. Хоть и можно одним фильтровать другое и наоборот, но получаемый набор сделок всё-равно ведет к потерям. Всё лишь временная корелляция.
Стратегия:
Ренко - не работает.
Помимо свечей существуют ещё ренко-свечи. Они имеют одно важное отличие - отсутствует завязка на временных интервалах. Свеча рисуется по факту преодоления конкретного уровня. Обычно это каждые Х баксов и прочее такое, но есть вариации и когда Х процентов от предыдущей цены. В середине 2018 я активно пытался использовать такую стратегию. К сожалению, она не работает. Были разные идеи - банально разворачиваться на развороте свечи, переход через уровень, разные вариации стопов, разные и таки и сякие подходы. Всё оно стремилось к той же проблеме - корелляция. Да - тут мы полностью избавляемся от времени, на нас не действует эта константа и теперь для нас важна лишь цена. А чтобы как-то нарезать по фреймам мы берем процент изменения, как лучший из вариантов. Но этого не достаточно - нужно что-то ещё чтобы с этим работать. В итоге использования Ренко вместо свечей не помогает ни одной из стратегий на основе теханализа. Оно не работает.
Тело прострела - работает.
Однажды в 2019 году я заметил что есть типичные такие движения. Резкое движение в одну сторону, после чего цена останавливается, стоит и потом также резко летит обратно. А что если внутрь вставить прямоугольник и по нему мерять когда входить и выходить? Пропорционально движению. И брать какое-нибудь безумное плечо типа х50, потому что движение там обычно безоткатное - если уже поехали так поехали. А если есть откат - он всегда ниже грани того небольшого флета который идет перед вторым обратным движением.
И это реально работает. Я неплохо так заработал в конце 2019 года. Это было очень нервно, но результат стоил того. Действительно такой паттерн есть и он работает. Нужно лишь правильно определять куда вставлять прямоугольник, сколько стоит подождать и пару моментов. А ещё перед этим всегда был теругольник или клин - паттерн движения. Пробой треугольника брать было опасно, из-за тех самых проблем с линиями поддержки и сопротивления. Зато вот обратное движение - идеально. Помню как кто-то в чате BitMEX сказал что надо брать всегда на откате назад. Не знаю имел ли он в виду именно эту стратегию, но он был прав.
В итоге, с высоким риском, но если торговать откаты - всё прекрасно работает. И если вы читали посты выше про ракеты - это как раз объясняет почему.
Эта стратегия хорошо работает на широком флете или не сильном тренде. Если флет становится слишком сильным - сделок не будет. Впрочем, на полном флете почти ничего и не работает, рынок спит. На сильном тренде не работает потому что нужны откаты, а если их нет - нет и точек входа. Либо они есть, но не доходят до конца, тогда это потери, либо выход в ноль, в любом случае не прибыль.
Продолжение прострела - почти не работает.
Тогда в 2019, найдя такой паттерн, я попробовал ещё один - торговать на продолжении. Иногда прострелы не возвращались, а продолжали движение дальше, сразу после остановки. И движение было также резким. Эдакая вторая ступенька, я очень часто их видел, а в конце 2017 на этом и заработал денег.
Но увы - продолжения часто ложные. Небольшой второй прострел и тут же назад. Незабываемая история когда я на 5 минут отошел до туалета, а вернулся и половины депозита нету. В общем сначала казалось что это то что нужно, но увы - потери были слишком частые, не безопасная стратегия. Возможно можно её допилить, но я не нашел как. Возможно она может приносить небольшую прибыль, но риски достаточно велики.
Стратегия:
Свой памп-дамп - работает, но на растущем рынке и дорого.
Переместимся ненадолго в 2017 год. Тогда на Poloniex у меня было достаточно средств чтобы самому устраивать пампы. Принцип примерно такой - ты откупаешь дешевый щиткоин, который давно не пампал, на солидную сумму, создавая толстую уверенную зеленую свечку вверх. Но не совсем за раз - откупая по пути провалы цены, создавая тренд. В итоге через несколько часов токен светится в лидерах роста, также можно вкинуть в чат мол смотрите, пампает. За это правда сначало шло предупреждение, а потом бан. Но всё это было не обязательно - те кто охотились за пампами включались в игру и откупали, пытаясь заработать. И первым это действительно могло удаваться. Ну а когда задор стихал и мой капитал заканчивался - я продавал одним маркет ордером, создавая адскую красную свечу вниз. Однако тормозилась она выше моей точки входа. +15% к крупному капиталу за несколько часов.
Делал я так всего трижды, из них 2 было успешно и 1 с небольшой потерей - нашелся другой кит что слил об меня свои токены. Хотя мне кажется что это вообще был владелец самого токена. В сумме - я был в плюсе, если сложить все три моих манипуляции с памп-дампом.
К сожалению, для такого нужен растущий рынок и крепкий капитал. И уверенность что владелец токена не зайдёт на пир. С токенами ICO было ок, а вот мемкоины это быстрое казино и без связи с владельцем может быть сложновато. Так или иначе концептуально стратегия работает, но требует хорошего запаса денег, если их не хватит на привлечение внимания и выбивку в топ - можно потерять.
Прострелы по фибе - работает.
Для понимания стоит прочесть про тело прострела и отдельные посты про ракеты.
Аналогично со стратегией тела прострела и теорией ракет - это рабочая стратегия. В случае с телом была проблема определения отступа от которого отсчитывать тело. Также такое работает на достаточно прямоугольных движениях, буквально прямоугольных. А вот если это V-образная волна - уже не понятно где ставить вход. В целом же шило на мыло, где-то так давало прибыль, где-то убыль, в сравнении с просто телом. Но если раскидывать фибу - всё таки больше сделок получается.
По итогу - примерно те же параметры паттерна, но конкретные точки определяются четыремя уровнями Фибоначчи. Один на вход, один на тейк и на стоп, один на выход в ноль без потерь. Риск к прибыли вырастает с 1 к 2.8 до 1 к 3, что дает немного больше прибыли.
На этой стратегии я заработал достаточно много. На данный момент это лучшая из известных мне стратегий. И я использую её прямо сейчас.
Волны и фибы - не работает.
Я нашел тысячу и один способ раскидывания уровней Фибоначчи над волнами, также я пытался использовать скользящую среднюю Хала для детерминированного определения волн. Как только я не пытался, какие я только паттерны не находил. Возможно в исследованиях закопана пара тысяч часов в сумме, уже сложно сказать. Но как и со всеми стратегиями с индикаторами - оно не работает, как бы мне не казалось в начале. Огромный пласт исследований и результат один - всё временные корелляции.
Стратегия:
Поддержки по волнам - плохо работает.
Эту стратегию я исследовал в 2021 и 2024 годах. Суть проста - линии поддержки и сопротивления работают, но руками легко ошибиться. Что если точно определять точки куда ставить волны? Математически. В итоге можно легко проверить это на истории.
И оно действительно работает, но очень плохо. Действительно на этом можно заработать денег, но оно не стабильно и нужно много разных всяких фильтров, а больше фильтров - хуже результат в будущем, потому что фильтры это решения проблем корреляций. В итоге, в сырую, с этого можно иметь небольшой процент годовых в плюс, но очень низкий и иногда год может оказаться в минус. Имеет смысл торговать когда других вариантов нет. Для детерминации волн использовал среднюю скользящую Хала.
Обратка от линии - средне работает.
Аналогично линиям поддержки и сопротивления, но тут мы торгуем на возврат за линию. То есть торгуем отскок назад. По факту же получается что-то типа тела прострела, но с линиями. И если немного допилить - в итоге получается всё тоже самое что и тело, с некоторыми вариациями. Так что этим можно торговать, в чем-то достаточно простая стратегия, но сделок не очень много. Однако она будет в плюс.
Паттерны руками - не работает стабильно.
Я пробовал торговать типичные паттерны на графиках, допилив их под себя. Так я делал с 2020 по 2023, моментами пробуя. И потерял на этом много денег в итоге. Были две подверсии - совсем на глаз и с помощью детерминации скользящей Хола. Результат один и тот же - потеря денег.
Возможно на этом можно заработать - какие-то сделки были в плюс, но они могут быть и статистической погрешностью. Я нашел много паттернов и своих, о которых нигде не написано и что-то из этого работало, какое-то время. В итоге не самый лучший способ заработать, а для меня это были большие потери.
Стратегия:
Детерминированные паттерны - плохо работает.
Эту стратегию я выложил в опенсорс. Вообще она внушала много оптимизма, но в итоге также скатилась в корелляции. Но в этот раз чуть-чуть да работающие. Работал над ней в 2023 и торговал с осени 2023 по осень 2024.
Множество паттернов что я видел, соединенные воедино, в разных размерах и все точно определены через скользящую среднюю Хала. И жестко оттестированы на 5 лет по истории.
По истории всё прекрасно и работает, действительно большие проценты годовых, при этом хоть и много констант - всё же они по большей части пропорциональны и из-за этого адаптивны. Но какой результат за год реальной эксплуатации? Если все-все сделки провести то можно было бы до 200% годовых. Только вот симулятор на истории показывал 12 000% годовых.
В целом оно рабочее, но очень плохо - требует донастройки, возможно каждые полгода. И требуется допилка напильником под каждую торговую пару - в общем и целом паттерны те же, но числовые настройки нужно менять.
Концептуально базис к реальному миру есть. И из-за этого оно как-то да работает. Базис в самосбывающемся пророчестве и тем что люди торгуют по наитию примерно одинаково, оттуда и паттерны. Их было 8 штук и три размерности для 7 из них. Все в оба направления, лонг и шорт не отличался.
К сожалению, стабильность плохая, нужно много напильников и доход не такой и большой относительно рисков.
Удлиненные тейки - плохо работает.
Решил вынести это в отдельный пункт. А суть проста - стараться делать тейк-профиты достаточно далеко, делая риск к прибыли достаточно далеким. В целом результат положительный, но только тогда, когда сделка попадает в тренд. На различных флетах всё уходит в стоп в ноль - не получаешь ничего вместо небольшой, но прибыли.
В итоге адекватный риск к прибыли для всех моих положительных стратегий от 1 к 2.8 до 1 к 4. Я пробовал и безумные 1 к 10 и даже 1 к 30. В итоге оно могло быть в плюс, но сделок становилось меньше и ломался принцип сложного процента с реинвестированием прибыли. А докупать в процессе тоже черевато получением нуля или даже потери. Если же слишком придвигать стоп, то его просто выносит волатильностью.
Я также пробовал короткий стоп, но перезаход. Проблема оказывалась в том что иногда перезаходов было много из-за колебаний цены туда-сюда, а каждый выход это небольшая, но потеря. В итоге выгоднее оказывалось ставить стоп подальше. Хоть это и меньше прибыли, но зато никаких нескольких потерь подряд.
Много времени было потрачено на сверхдлинные тейки. Где-то они вообще не определялись заранее, а по событию. Результат не очень.
Линии без размера - плохо работает.
Аналогично стратегиям с линиями поддержки и сопротивления, но тейк был только на следующей сделке с новой линией. Хорошо работает на тренде, но в сумме плохо - всё как в удлиненных тейках - мало сделок и не работает сложный процент, нет реинвестирования.
Стратегия:
Без ошибок - не работает.
Я пытался множество из стратегий сделать безошибочными, либо со сверзнизким количеством ошибок. И это, неожиданно, одна из причин скатывания во временные корреляции - фикс ошибки часто попадал в какой-то конкретный набор ситуаций и в том же виде не происходил в будущем. В итоге пытаться найти безошибочную стратегию - это ошибка. Эффективнее сделать так чтобы было больше прибыльных сделок по очень тупой, но простой стратегии. Чем она проще - тем меньше шансов создать временную корреляцию.
Торги с резервом - не работает.
Если поделить капитал на части и торговать частями - всегда потеря в итоге. В самом начале, в 2016-2018 я пытался построить стратегии, в которых я делил капитал, например, на 4 части, ставил в сделку одну часть и там по факту - если прибыль то хорошо, если нет - есть ещё 3 части, ставил следующую.
Только вот любой резерв всегда закончится однажды, как ни крути. Так выглядит прибыльнее и действительно так и будет, но однажды неудачных сделок будет больше чем резерва и это будет необратимая потеря. А если сделать гигантский резерв и нарезать на сотню сделок в запасе - будет слишком маленькая прибыль. И ладно бы если в итоге ты оставался в плюсе, но есть значительно более прибыльные подходы, к тому же всегда может быть и сотня неудачных подряд.
Процент от капитала - работает.
Казалось бы простой подход - всегда идти в сделку только конкретным процентом от текущего капитала. И я об этом много кому рассказывал. Но очень часто натыкался на непонимание и какие-то хитрые стратегии, которые по итогу сводились к торгам с резервом и крахом в итоге. А однажды в интернете я нашел список подходов к риск-менеджменту и там была строка «Это хороший способ не потерять капитал, но мы ведь хотим заработать, верно?». Чудовищная глупость людей, впрочем, у всех конечно свой взгляд на жизнь.
В итоге я нашел только один способ торговать в плюс на дальней дистанции - входить в сделку всегда на процент от текущего капитала и всегда на один и тот же. Другие способы не работают.
С осени 2019 года я торгую так и ещё ни разу не оказывался с нулем на балансе, а также никогда не получал ликвидаций и прочего. Даже если я терял много - всё равно оставался каритал, который можно было бы раскрутить, в отличие от кейса когда на счету ноль - сколько ни умножай на ноль - будет ноль.
Резюме
В итоге за 8,5 лет я нашел только одну стратегию, которая работает стабильно и в долгую - прострелы с фибой. По факту это торги с не случайным событием - чаще всего резкое движение имеет такой же резкий разворот. Прострелы идут через сильные линии поддержки и сопротивления, через значимые числа вроде 100к за биткоин, а также через рехаи и релои. Через те места где люди активно входят, либо выходят из позиций. И потом происходит обратное движение. Некоторые детали я описывал в статье про ракеты, выше в этом канале.
Риск-менеджмет также прост - процент от капитала, всегда один, всегда от той суммы что сейчас на счету. Стопы и тейки известны сразу. Риск к прибыли 1 к 3 и 1 к 4 в некоторых кейсах. Также есть защиты от потерь по времени и по цене, и защита в случае резкого движения до входа.
Первую версию стратегии я сформировал в августе-сентябре 2019. Улучшил с помощью пропорций уровней Фибоначчи летом 2020. Ослабил некоторые правила в 2022.
Я пытался как-то это улучшить, добавить ещё, сделать полностью роботизированным, сделать так чтобы это были только дневные свечи. Долго пытался. Тысячи часов тестирования, графиков, индикаторов, пару десятков роботов на четырех языках и с тремя базами данных. Тысячи часов работы, активной, напряженной работы.
Но ничего, вообще ничего не работает. Кроме стратегии прострелов.
Всё.